*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оценка банковских рисков на основе отчетности «Газэнергопромбанка»

курсовые работы, банковское дело

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 1063

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Содержание
Введение
1 Теоретические основы оценки и анализа банковских рисков
1.1 Система показателей банковских рисков
1.2 Общая характеристика информационной базы анализа и оценки банковских рисков
1.3 Подходы к оценке основных банковских рисков
1.4 Методы оценки операционного риска
1.5 Методы оценки правового риска и риска потери деловой репутации
2 Оценка банковских рисков на основе отчетности
2.1 Оценка и анализ кредитного риска банка
2.2 Оценка и анализ процентного риска банка
2.3 Оценка и анализ риска потери ликвидности
Заключение
Приложение А
Приложение Б
Введение

Динамичное развитие российской банковской системы, обострение конкуренции, в том числе и с западными финансовыми институтами, ставит ряд вопросов о надежности систем и методик управления рисками, используемых российскими банками.
Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и(или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами и(или) внешними факторами.
К внутренним факторам риска относят: сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и другие.
Внешние факторы риска могут быть обусловлены изменением экономических и политических условий деятельности кредитной организации, применяемыми технологиями.
Многочисленные исследования, проводимые надзорными органами и в международных финансовых организациях, пытаются выявить факторы, которые позволят идентифицировать наличие нестабильности банковской системы.
По формальным признакам можно выделить четыре широкие категории систем диагностики: 1) рейтинговые системы оценки банков; 2) системы финансовых коэффициентов и группового анализа; 3) комплексные системы оценки банковских рисков; 4) статистические модели.
Целью работы было рассмотреть основные виды банковских рисков и изучить методы их оценки и анализа.
В ходе работы в соответствии с целью были решены следующие задачи: рассмотрена система показателей банковских рисков, дана характеристика основных систем диагностики, рассмотрены методы оценки правового риска, риска потери деловой репутации, операционного риска. На материалах банка «Газэнергопромбанк» были рассмотрены процентный, кредитный риск и риск потери ликвидности.
Заключение

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает выполнение ряда условий. Ключевыми условиями являются достоверность и точность информации, используемой при анализе, а также его своевременность и завершенность. Отсутствие достоверных данных ведет к недооценке проблем банков, что может иметь опасные последствия для развития ситуации. Достоверность представляемых банками отчетов, а также адекватность оценки принимаемых ими на себя рисков должна проверяться как в процессе документарного надзора, так и в ходе инспекцонных проверок, а результаты должны использоваться как важный источник информации при проведении анализа.
Согласно исследованию, проведенному в Банке международных расчетов, по формальным признакам можно выделить четыре широкие категории систем диагностики: 1) рейтинговые системы оценки банков; 2) системы финансовых коэффициентов и группового анализа; 3) комплексные системы оценки банковских рисков; 4) статистические модели.
По результатам анализа банковских рисков на материалах «Газэнергопромбанка» можно сделать следующие выводы.
Величина общих резервов на возможные потери по кредитам составляет 812057 и 761938 тыс. руб. соответственно. Их доля в общем объеме кредитного портфеля составляет 2,03% и 2,08% соответственно на 1.02.2009 ина 1.03.2009.
Доля просроченных кредитов на 1.02.2009 таким образом составляла 0,98%, а на 1.03.2009 – 1,1%. Хотя доля просроченных кредитов относительно небольшая, однако, за рассматриваемый период наблюдается ее рост, а значит и возрастание кредитного риска.
На отчетную дату 31 декабря 2008 года анализ чувствительности Банка к изменению процентных ставок, основанный на сроках пересмотра процентных ставок по активам и обязательствам, не отличается существенно от анализа по срокам погашения.
По данным таблицы видно, что за рассматриваемый период норматив мгновенной ликвидности снизился с 47,67 до 44,58%, что свидетельствует об уменьшении способности банка отвечать по своим обязательствам до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу