*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

VaR (Value at Risk) – универсальная методология измерения риска

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1452

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Введение………………………………………………………………..…..4
§ 1. Анализ методологии измерения риска VaR ……………………...….6
§ 2. Анализ основных методов расчета показателя VaR ……….….….…7
П. 1. Аналитический метод ..…..…………………………………….….10
П. 2. Исторический метод ...…………………………………………….15
П. 3. Метод Монте-Карло ………………………..……….……………..15
§ 3. Недостатки метода VaR …………………….………………….…….16
§ 4. Применение методологии VaR………………………………………18
П. 1. Применение методологии VaR на срочном рынке ММВБ……...18
П. 2. Применение VaR для управления рыночным риском…………...19
Заключение…………………………………………….…………………..22
Литература…………………………………………………………………25

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу