*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оптимальный инвестиционный портфель и методы его формирования

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 64 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 597

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3
Глава 1. Теоретический аспект изучения формирования оптимального инвестиционного портфеля
1.1.Инвестиционный портфель: понятие, сущность, классификация……………6
1.2.Основные подходы к формированию оптимального инвестиционного портфеля……………………………………………………………………………...9
1.3.Характеристика основных моделей оптимизации инвестиционного портфеля…………………………………………………………………………….25
Глава 2. Анализ формирования оптимального инвестиционного портфеля (на примере НБ «Траст» (ОАО))
2.1. Краткая характеристика НБ «Траст» (ОАО)………………………………...30
2.2. Оценка инвестиционного портфеля НБ «Траст» (ОАО)……………………36
2.3. Мероприятия по оптимизации инвестиционного портфеля НБ «Траст» (ОАО)………………………………………………………………………………..50
Заключение………………………………………………………………………….58
Список литературы…………………………………………………………………61
Приложения…………………………………………………………………………65
Введение

Актуальность изучения проблемы управления инвестиционными вложениями кредитных организация в целях оптимизации портфельного инвестирования обусловлена тем, что в условиях мирового финансового кризиса стабильные высокие темпы экономической динамики в России не могут быть достигнуты без создания конкурентоспособного финансового сектора, призванного мобилизовывать и предоставлять экономике инвестиционные ресурсы. банковскоее деело как особый вид преедприниматеельства в силу своеей общеествеенной роли, спеецифичности функций, рискованности, открытости и зависимости от измеенеений конъюнктуры рынка, треебуеет особого подхода в управлеении, примеенеения профилактичееских и преевеентивных меер по неедопущеению кризисных ситуаций. Пеерееходноее состояниее российского банковского бизнееса, осущеествлеениее рееструктуризации и модеернизации банковской отрасли, появлеениее на рынкее проблеемных банков обусловили потреебность в антикризисном управлеении коммеерчеескими банками. Отсутствиее в систеемее банковского меенееджмеента антикризисной составляющеей усиливаеет неедовеериее к банковской сфеерее, снижаеет ееее эффеективность. В условиях финансовой глобализации возросла рыночная ориентация банков. Сегодня одним из основных источников прибыли большинства банков стала торговля на неустойчивых финансовых рынках, что на корпоративном уровне стимулирует развитие интегрированного подхода к управлению активами/пассивами банка и риском. Наблюдается тенденция усиления роли международных финансовых и профессиональных организаций в вопросах регулирования финансовой сферы. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, уделяющие большое внимание развитию банками собственных методик оценки риска, стали важным стимулом для совершенствования технологий управления рисками и как следствие повышение финансовой устойчивости банка. К сожалению, на сегодняшний день состояние финансового рынка характеризуется дефицитом материальных и информационных ресурсов,...
Заключение

На основее анализа спеециальной лиеетратуры и провеедеенного исслеедования на примеерее НБ «Траст» (ОАО), мы считаеем цеелеесообразным сдеелать ряд выводов:
Объектом практического исследования является НБ «Траст». Полное наименование: национальный банк «Траст» (ОАО). Сегодня Национальный банк «ТРАСТ» оказывает полный комплекс розничных банковских услуг, услуги в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, корпоративного, расчетно-кассового обслуживания и др. НБ «ТРАСТ» входит в число тридцати крупнейших финансовых организаций России (по данным ЦБ РФ) и имеет одну из самых масштабных региональных сетей среди российских банков: НБ «ТРАСТ» представлен в 58 регионах и 160 городах РФ. В общей сложности Банк имеет 200 точек продаж.
Проведенный анализ показал, что общий объем портфеля ценных бумаг банка НБ «Траст» (ОАО) изменился на 22,33% в большую сторону. Доля инвестиций в ценные бумаги в структуре активов НБ «Траст» (ОАО) на протяжении анализируемого периода поступательно снижалась (с 0,21% в 2006 г. до 0,13% в 2008 г.). Основную долю в инвестиционном портфеле НБ «Траст» (ОАО) составляют корпоративные ценные бумаги (82,61%), что обусловлено более высоким уровнем инвестиционной привлекательности акций и корпоративных облигаций по сравнению с бумагами государственного и субфедерального займов. Портфель НБ «Траст» (ОАО) характеризуется средним уровнем агрессивности: в структуре инвестиций по видам бумаг 70,18% и 63,17% соответственно составляют акции компаний 1-го и 2-го эшелонов, приносящие достаточно высокий доход при умеренном уровне инвестиционного риска. В течение анализируемого периода НБ «Траст» (ОАО) придерживался умеренно-консервативной стратегии управления портфелем ценных бумаг.
В дальнейшем управляющий НБ «Траст» (ОАО) намерен активизировать операции с низколиквидными акциями – опыт показывает, что после бурного роста в "голубых фишках" следует волна повышения во 2-ом эшелоне. Среднесрочные прогнозы по долговым рынкам нейтральны....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу