*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

математические модели финансовых рынков

контрольные работы

Объем работы: 5 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 361

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Пусть функция полезности инвестора имеет вид

где .
а) Какой из двух активов A и B с математическим ожиданием , и стандартным отклонением , предпочтет инвестор?
б) Обсудите недостатки выбора в условиях риска на основе критерия «матожидание–дисперсия».
в) Сравните приведенную выше функцию полезности с коэффициентом вариации . Изобразите (примерно) на графике кривые безразличия в пространстве для этих двух целевых функций.
2. Определите, сколько должен стоить пут опцион на акцию без дивидендов с ценой исполнения $95 и истечением через год, если текущая цена акции $100 может вырасти через год на 25 процентов или упасть на 20 процентов, безрисковая ставка процента составляет 10%.

3. На рынке торгуются однолетняя дисконтная облигация с ценой 95,24 руб и двухлетняя купонная облигации с годовым купоном 5 руб и ценой 94,78 руб. Номинал облигаций равен 100 рублей. Найдите:
1) доходность к погашению облигаций;
2) одно- и двухлетние спот ставки;
3) однолетнюю подразумеваемую (спот ставками) форвардную ставку на период с конца первого до конца второго года;
4) безарбитражную цену двухлетней облигации с 10%-ным годовым купоном и номиналом 100 рублей.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу