*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Анализ волатильности фондового индекса NASDAQ

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 10000 руб.

Просмотров: 519

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1. Введение
2. Теоретическая часть
2.1 Предварительные сведения
2.2 Описание EM-алгоритма
2.3 Свойства смесей распределений
2.4 Вывод формул для оценок параметров смеси из нормальных законов
2.3 Описание модификаций EM-алгоритма
3. Прикладная часть
3.1 Сравнение общего EM-алгоритма и его модификаций
3.1.1 Сравнение по количеству затраченного процессорного времени
3.1.2 Сравнение по количеству итераций
3.1.3 Сравнение по количеству раз, когда схема «падала»
3.2 Исходные тексты на C# алгоритмов
4. Заключение
5. Список литературы
В данной работе рассмотрено применение ЕМ-алгоритма для декомпозиции волатильности финансового индекса NASDAQ.Исходная предпосылка заключается в том, что колебания фондового индекса представляют собой случайную величину, у которой распределение - смесь нормальных законов. Таким образом, исходная задача заключается в том, чтобы статистически оценить параметры у исходной смеси распределений.
В данной работе был рассмотрен ЕМ- алгоритм для вычисления оценок смеси распределений. Также было проведено сравнение ЕМ- алгоритма с его модификациями(по времени ,по количеству итераций и по \"информативности\" полученный оценок).Было также замечено ,что понятие \"волатильность\" индекса допускает декомпозицию на несколько компонент(в частности :диффузионную и стохастическую, первая показывает реакцию индекса на экстремальные новостные события),в четырехмерном случае(3+время) был получен портрет волатильности. Идея последнего раздела заключалась в изучении поведения компонент волатильности на экстремальность, с помощью «макс - обобщенных процессов» Кокса .

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу