*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

эконометрическое исследование

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 671

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
Содержание
Введение 3
1. Поиск статистических данных по выбранной тематике 4
2. Разработка экономической модели (определение независимых и факторной переменных) 5
3. Построение эконометрической модели, оценка ее параметров 6
4. Оценка качества построенной модели (за исключением интервальной оценки) 8
5. Графическое изображение построенной модели 17
6. Выводы 19
Список литературы 20
Введение
При оценке финансового состояния неплатежеспособных предприятий часто возникает ситуация, когда одни оценочные показатели превышают нормативные значения, а другие, наоборот, достигают критической черты.
Учитывая многообразие финансовых процессов, которые не всегда отражаются в коэффициентах платежеспособности, различие в уровне их нормативных оценок и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке состояния предприятия, многие зарубежные и отечественные аналитики рекомендуют производить интегральную и комплексную оценку финансового состояния предприятия на основе одного критерия. В качестве такого критерия используется вероятность банкротства предприятия.
Самой простой моделью диагностики банкротства является двухфакторная модель. При построении модели учитываются два показателя, от которых зависит вероятность банкротства коэффициент текущей ликвидности (покрытия) и отношение заемных средств к активам.
В данной работе предлагается оценить факторы, влияющие на вероятность банкротства предприятия при помощи двухфакторной модели Альтмана.
Цель работы - провести эконометрическое исследование.
6. Выводы
Все уравнения оказались статистически значимыми и надежными, имеют сильную связь, имеют коэффициент детерминации и ошибку аппроксимации в допустимых пределах. Проведя расчеты, для нескольких типов функций, мы можем выбрать такую, которая дает наибольшее значение R2 и в большей степени объясняет вариацию результативного признака. При расчете R2 для одних и тех же данных, но разных функций знаменатель выражения для R2 остается неизменным, а числитель показывает ту часть вариации, которая учитывается выбранной функцией. Чем больше R2, т. е. чем больше числитель, тем больше изменение факторного признака объясняет изменение результативного признака и лучше уравнение регрессии, лучше выбор функции.
Таким образом, используя двухфакторную модель необходимо помнить, что она не отражает другие стороны финансового состояния предприятия и не обеспечивает его комплексной оценки, а потому возможны отклонения от реальности. Точность прогнозирования увеличивается, если во внимание принимать количество факторов, отражающих финансовое состояние предприятия.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу