*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Валютные риски в банковском менеджменте

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 3200 руб.

Просмотров: 681

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Введение 3
1. Теоретические и методологические подходы к управлению валютным риском коммерческого банка 5
1.1. Риск как экономическая и историческая категория. Понятие рисков банковской деятельности 5
1.2. Система банковских рисков, их взаимосвязь 12
1.3. Валютный риск в системе банковских рисков 27
1.4. Методы управления валютным риском 35
Глава 2. Стоимостная оценка валютного риска ОАО «СДМ-БАНК» 45
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «СДМ-БАНК» 45
2.2. Современные методы стоимостной оценки риска: методика VAR 55
2.3. Предложения по расчету валютных рисков с применением методики VAR для ОАО «СДМ-БАНК» 60
2.4. Рекомендации по использованию результатов стоимостной оценки в управлении банковскими валютными рисками 68
Глава 3. Повышение эффективности системы управления валютным риском банка через совершенствование организации риск-менеджмента 72
3.1. Основы построения эффективной системы управления банковскими рисками 72
3.2. Организация системы управления банковскими валютными рисками, основанной на процессном подходе 78
Заключение 85
Список литературы 88
Приложения 92











Список литературы

За последнее десятилетие VAR-анализ стал одним из самых популярных средств контроля за величиной риска. Одной из предпосылок для этого послужило создание инвестиционной компанией J.P.Morgan системы оценивания риска RiskMetrics и предоставление в свободное пользование базы данных для всех участников рынка.
В настоящее время методика VAR используется транснациональными банками и международными компаниями во всем мире, а также международными организациями: Банком международных расчетов, Банковской федерацией Европейского Сообщества и другими в качестве основы расчета достаточности капитала относительно величины рисковых активов. Так, во французском банке Societe Generale используется методика VAR с доверительным интервалом 99% и «Метод десятилетнего шока», основанный на предположении о развитии в течение одного дня наихудшего сценария за последние 10 лет сразу на всех валютных рынках. Немецкий Commerzbank помимо однодневного значения VAR с 97,5%ным доверительным интервалом производит дополнительно расчет на основе данных за последние 250 торговых дней с доверительными интервалами в 95%, 97,5% и 99% и десятидневным периодом владения, а также использует стрессовый сценарий.
В российских банках методика VAR еще не получила достаточного распространения. Это вызвано, по нашему мнению, двумя основными причинами.
Во-первых, подавляющее большинство банков Ярославской области в работе на валютном рынке проводит пассивную стратегию, используя данный рынок в основном как среду для обслуживания международных расчетов клиентов. Размер открытых позиций незначителен, срочные операции с иностранной валютой практически не осуществляются (за исключением приобретения и продажи валюты на бирже на условиях tomorrow и spot). Управление валютным риском фактически сводится к минимизации открытой позиции - т.е. проводится стратегия избежания риска. Очевидно, что при таких условиях использование научно обоснованных методов оценки риска не является жизненной необходимостью....



1. Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.02 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Гарант, 2006.
2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 17-ФЗ от 03.02.96) // Гарант, 2006.
3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.03 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Гарант, 2006.
4. Инструкция Банка России от 15.07.05 № 124-и «Об установлении размеров открытых валютных позиций, методике расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями Российской Федерации».// vvvvvv.cbr.ru
5. Письмо Банка России № 59-Т от 13.05.02 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».// «Вестник Банка России», N 33 от 05.06.02.
6. Письмо Банка России от 23.06.04 № 70-Т «О типичных банковских рисках»// «Вестник Банка России», № 38 от 30.06.04.
7. Андрияшина Е.А., Ляльков М.И. Критерии построения оптимальной оценки рыночного риска в банке.// Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 2003. № 5. С.87-91.
8. Афанасьев А. А., Лапина К. В., Рудько-Силиванов В. В. Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов.// Деньги и кредит, 2004. № 2.
9. Бездудный М.А. Управление рисками и совершенствование банковского надзора.// Банковские услуги, 2002. № 2.
10. Бухтин М.А. Организационные принципы управления рисками в коммерческом банке. Процессный подход.// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003. № 2.
11. Буянов В.П., Кирсанов К.Р., Михайлов Л.А. Рискология. М.: Экзамен, 2002.
12. Вышковский К.В. Деривативы как инструмент управления рыночным риском. // Банковское дело, 2003ю № 6. С.28-31.
13. Гаджиев Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах.// Деньги и кредит, 2001. № 8(80). С.25-33.
14. Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль. 1973. Том 2.
15. Грюнинг Х.Ван, Брайович Братанович С. Управление банковскими рисками. М.: Весь мир, 2003.
16. Гурвич В. Базельский излом:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу