*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 73 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2800 руб.

Просмотров: 517

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков 6
1.1 . Понятие инвестиционных рисков………………………………………………6
1.2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 14
1.3. Классификация инвестиционных рисков……………………………………....17
Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков 25
2.1. Качественный анализ инвестиционных рисков 25
2.2. Количественный анализ инвестиционных рисков…………………………….28
2.3. Вероятностный анализ………………………………………………………......29
2.4.Экспертный анализ рисков 30
2.5. Классические модели оценки риска 32
2.6. VаR – модели оценки инвестиционных рисков 44
Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке 52
3.1.Система управление инвестиционными рисками 52
3.2. Учет неопределенности инвестирования риска 56
3.3. Методы оценки ставки дисконта 57
3.4. Метод хеджирования 59
3.5. Модель оценки капитальных активов 62
3.6. Финансовое управление рисками 65
Заключение.....................................................................................................................71
Список использованной литературы........................................................................73

Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в российской экономике.
В частности, актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды при том, что увеличилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.
Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, осуществляющие определенную финансовую деятельность. Для институционального инвестора в целом эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т.е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им.
Коммерческие банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков (кредитные, валютные, ценовые).
Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.
Российская экономика является переходной, сочетающей в себе черты открытой рыночной и административной систем. Процесс реформ...

2. Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов М.: 1 Федеративная Книготорговая компания. -2005. - С.352.
3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. - М.: Дело, 2003.-1008с.
4. Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. –Казань: КФЭИ. -2004. –С.48-68.
5. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. –Москва. -2005. –С.157-168.
6. Кремер Т.В. Теория вероятности. Инфра-М. -2004. –С. 201-214.
7. Кристина И. Рэй. Рынок облигаций торговля и управление рисками. –М. Дело. –2005. –С. 314-320.
8. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг.-М.: Финансы и статистика. –2004. –С. 101-107.
9. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. –М. ИНФРА-М. –2005. –С. 162-169.
10. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: - М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005. – 401 с.
11. Рынок ценных бумаг / под ред. Галанова В.А., Басова А.И.- М.: Финансы истатистика. -2005. -С 352.
12. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2005. С.185-214.
13. Артеменко О. Модель расчета предполагаемой вероятности дефолта и ее использование в оценке стоимости долговых инструментов. // Рынок ценных бумаг. –2005. -№9. –С.67-69.
14. Волкова В. Выбор акций для портфельного инвестирования.// Финансовый бизнес. –2005. -№ 2. -с. 47-48.
15. Егорова Е.Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. –2005. -№2. -С.12-13.
16. Демшин В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности.// Рынок ценных бумаг. –2005. -№ 12. -С. 35-39.
17. Константинов А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций.//Финансист,2006, №8, с. 28-31.
18. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2006. -№7. –С. 76-78.
19. Рукин А. Портфельные инвестиции. Финансово - математические методы.// Рынок ценных бумаг, 2005, № 18, с. 45-47.
20. Слуцкин Л. Активный и пассивный портфельный менеджмент.// Банковские технологии,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу