*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция

рефераты, Статистика

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 873

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
СОДЕРЖАНИЕ





Введение 3

1. Временные ряды 5

1.1. Оценка моделей с лагами в независимых переменных 6

1.2. Авторегрессионные модели 9

1.3. Прогнозирование с помощью временных рядов 11

2. Тренд и его анализ 13

3. Автокорреляция 14

3.1. Суть и причины автокорреляции 14

3.2. Обнаружение автокорреляции 16

3.3. Методы устранения автокорреляции 18

Заключение 21

Список используемой литературы 22





































ВВЕДЕНИЕ



Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений.

Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.

Однако математические методы для представления результатов экономической теории используются также в математической экономике. Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики – это различие в критериях качества полученных моделей.

В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия.

Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) – в начале 20 в. Мощным толчком в развитии эконометрики стало основание в 1930 г. Эконометрического общества и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica. Основной целью деятельности Общества, как было...

1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ.



При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных.

В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды.

Пусть исследуется показатель Его значение в текущий момент (период) времени обозначают ; значения в последующие моменты обозначаются ; значения в предыдущие моменты времени обозначаются .

Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими показателями либо при анализе их развития во времени в качестве объясняющих переменных используются не только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время Модели такого типа называются динамическими.

В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными.

Обычно динамические модели подразделяются на два класса:

1) модели с лагами (модели с распределенными лагами) – содержат в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные. Примером является модель:

(1.1)

2) авторегрессионные модели – модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают значения зависимых переменных.

(1.2)

Во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием – лагом. Причин наличия лагов в экономике достаточно много, среди них можно выделить следующие:

• психологические причины – обычно выражаются через инерцию в поведении людей. Например, люди тратят свой доход не мгновенно, а постепенно. Привычка к определенному образу жизни приводит к тому, что люди приобретают те же блага в течение некоторого времени даже после падения реального дохода;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

3. Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005 . Изд-во Проспект, 208с.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

6. Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, -304с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу