*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольная работа - 2 вопроса.

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 525 руб.

Просмотров: 360

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Оценка значимости коэффициентов линейной модели регрессии

2. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация











Список литературы

1. Оценка значимости коэффициентов линейной модели регрессии

Линейная регрессия находит широкое применение в эконометрике ввиду четкой экономической интерпретации ее параметров.

Парная регрессия

Линейная парная регрессия сводится к нахождению уравнения вида

или .

Параметр называется коэффициентом регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу.

Построение линейной регрессии сводится к оценке ее параметров – и . Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на методе наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие оценки параметров и , при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от теоретических минимальна:

.

Стандартная ошибка коэффициента регрессии определяется по формуле:

,

где – остаточная дисперсия на одну степень свободы.

Величина стандартной ошибки совместно с -распределением Стьюдента при степенях свободы применяется для проверки существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного интервала.

Для оценки существенности коэффициента регрессии его величина сравнивается с его стандартной ошибкой, т.е. определяется фактическое значение -критерия Стьюдента: которое затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы . Доверительный интервал для коэффициента регрессии определяется как . Поскольку знак коэффициента регрессии указывает на рост результативного признака при увеличении признака-фактора ( ), уменьшение результативного признака при увеличении признака-фактора ( ) или его независимость от независимой переменной ( ) (см. рис. 1.3), то границы доверительного интервала для коэффициента регрессии не должны содержать противоречивых результатов, например, . Такого рода запись указывает, что истинное значение коэффициента регрессии одновременно содержит положительные и отрицательные величины и даже ноль, чего не...




1. А.И. Орлов. Эконометрика. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство "Экзамен", 2002

2. Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.:Финансы и статистика – 2004.- 343 с.

3. http://www.aup.ru/books/m153/6_1.htm

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу