*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оценка работоспособности торговых стратегий на финансовых рынках.

дипломные работы, информатика

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 3200 руб.

Просмотров: 443

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
<br>Введение 3
<br>Глава 1. Трейдер: справка о профессии 6
<br>Глава 2. Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок 19
<br>2.1. В чем ненормальность нормального распределения? 19
<br>2.2. Математическое ожидание и дисперсия как оценка риска 21
<br>2.3. Случайно ли я торгую? Z-счет 26
<br>2.4. Прибыль за время удержания сделки (HPR) 29
<br>2.5. Показатель Шарпа (Sharpe Ratio) 32
<br>2.6. Линейная регрессия и коэффициент линейной корреляции 34
<br>Глава 3. Статистика в Microsoft Excel 42
<br>3.1. Инструменты пакета анализа 42
<br>3.1.1. Дисперсионный анализ 42
<br>3.1.2 Корреляционный анализ 42
<br>3.1.3. Ковариационный анализ 43
<br>3.1.4. Описательная статистика 43
<br>3.1.5. Экспоненциальное сглаживание 43
<br>3.1.6. Анализ Фурье 43
<br>3.1.7. Двухвыборочный F-тест для дисперсий 44
<br>3.1.8. Гистограмма 44
<br>3.1.9. Скользящее среднее 44
<br>3.1.10. Проведение t-теста 45
<br>3.1.11. Генерация случайных чисел 45
<br>3.1.12. Ранг и персентиль 46
<br>3.1.13. Регрессия 46
<br>3.1.14. Выборка 46
<br>3.1.15. Двухвыборочный z-тест для средних 46
<br>3.2. Статистические функции 47
<br>Глава 4. Аппаратно-программная реализация 51
<br>4.1 Назначение и возможности программного продукта 51
<br>4.2. Описание основных алгоритмов расчета. 54
<br>4.3 Описание процесса управления работой программного продукта. 56
<br>4.4. Инструкция по использованию разработанного программного продукта. 57
<br>Заключение 59
<br>Список использованной литературы: 60

Введение
<br><br>Знание математики в минимальном объеме желательно для любого трейдера, и это утверждение даже не требует доказательств. Вопрос только в том, как определить этот минимальный объем. В процессе развития торгового опыта трейдер зачастую самостоятельно расширяет свой кругозор, читая сообщения на форумах или черпая информацию из книг. Одни книги написаны с меньшими требованиями к уровню подготовки читателя, другие, наоборот, стимулируют к изучению или восстановлению знаний в той или иной области математической науки.
<br>Математиков в мире больше, чем успешных трейдеров, и этот факт часто приводят как аргумент противники сложных расчетов или методик в торговле. На это можно возразить, что торговля - это не столько умение разрабатывать торговые правила (умение анализировать), сколько способность соблюдать эти самые разработанные торговые правила (дисциплина). Кроме того, до сих пор не создана (и, думается, никогда не будет создана) теория, которая точно описывает процесс ценообразования на финансовых рынках. Само создание теории (открытие математической природы) финансовых рынков означает смерть этих рынков, что является неразрешимым парадоксом с точки зрения философии. Но если перед нами стоит вопрос - идти на рынок с багажом из не полностью удовлетворительного математического описания рынка или совсем без этого багажа, - то мы выбираем выбираем математические методы оценки торговых систем.
<br>Программа Excel принадлежит к классу так называемых табличных процессоров, или электронных таблиц, и предназначена для решения задач, которые можно представить в виде таблиц чисел. Она позволяет хранить в табличной форме большое количество исходных данных, результатов и математических связей между ними. При изменении исходных данных результаты автоматически пересчитываются и заносятся в таблицу.
<br>Excel – это хорошо сконструированная программа, которую можно применять для упрощения и автоматизации сложных расчетов, не прибегая...

Список использованной литературы:
<br><br>1. С. В. Булашев. Статистика для трейдеров – электронная версия.
<br>2. http://articles.mql4.com/ru/trading Статья «Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок»
<br>3. Салин В.Н., Добашина И.В. БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003
<br>4. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
<br>5. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
<br>6. И.В. Орлова «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL» - М.:ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 136 с.
<br>7. Петрик Дж. Бернс, Элисон Берроуз «Секреты Excel 97» – М.: Веста, 1999 -753с.
<br>8. Ю. Леонтьев Microsoft Office, 2000. Краткий курс-СПБ, 2000 - 288 с.
<br>9. Зайден М. Excel 2000. М.: Лаборатория базовых знаний. - 2000 г. - 336 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу