*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Использование производных финансовых инструментов для управления профилем стоимости портфеля

курсовые работы, инвестиции

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 397

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Введение

ГЛАВА 1. «Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов»
1. Производный финансовый инструмент
1.1 Характеристики дериватива
1.2 Признаки производных инструментов
2. Срочный рынок
2.1 Функции срочного рынка в экономике
2.2 Виды срочного рынка
2.3 Участники срочного рынка
2.4 Терминология срочного рынка

ГЛАВА 2. «Финансовые инвестиции на рынке производных финансовых инструментов»
I. Форвардные контракты
I/1 Общая характеристика форвардного контракта
I/2 Определение форвардной цены и цены форвардного контракта на актив, по которому не выплачиваются доходы
I/2.1 Форвардная цена акции
I/2.2 Цена форвардного контракта
I/3 Определение форвардной цены и цены форвардного контракта на актив, по которому выплачиваются доходы
I/3.1 Форвардная цена акции с учетом абсолютной величины дивиденда
I/3.2 Форвардная цена акции с учетом ставки дивиденда
I/3.3 Цена форвардного контракта
I/4 Фондовая цена и цена форвардного контракта на валюту
I/5 Форвардный валютный курс и инфляция

II. Фьючерсные контракты
II/1 Общая характеристика фьючерсного контракта
II/2 Фьючерсная цена. Базис. Цена доставки
II/3 Хеджирование фьючерсным контрактом
II/4 Фьючерсные контракты на акцию
II/5 Хеджирование фьючерсным контрактом на акцию
II/6 Фьючерсные контракты на процентные ставки
II/6.1 Определение фьючерсной цены облигации, по которой не выплачиваются купоны в течение действия контракта
II/6.2 Определение фьючерсной цены облигации, по которой выплачиваются купоны в течение действия контракта
II/6.3 Хеджирование фьючерсным контрактом на облигацию
II/6.4 Хеджирование портфеля облигаций
II/6.5 Дюрация фьючерсного контракта
II/7 Управление портфелем облигаций с помощью фьючерсного контракта

III. Опционы
III/1 Общая характеристика опционных контрактов
III/2 Категории опционов
III/3 Премия опционов
III/3.1 Модели определения премии (цены) опционов
III/3.1-1 Простая биноминальная модель
III/3.1-1.1 Формирование портфеля без риска...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу