*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Опционы, фьючерсы, практическая задача

контрольные работы, биржевое дело

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 805

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Введение2

1. Характеристика опционных сделок. Отличие
опционов от фьючерсов3

2. Практическая задача11

Список используемой литературы12

Задача:
Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях, номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация «В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный доход 18%. При покупки облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год купонный доход был выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой облигации инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?
(решать задачу с пояснением).
Опцион (оption) – контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу право купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в рамках определенного периода времени.
Опционы являются мощным и гибким инструментом, позволяющим использовать разнообразные торговые стратегии.
В то же время следует помнить, что опционы достаточно сложный инструмент.
В первую очередь опасность представляют короткие продажи опционных контрактов, так как они могут принести неограниченные убытки.
Обычно в году назначается 4 месяца истечения контрактов, следующих друг за другом с промежутком в три месяца.
Днем истечения контрактов обычно является суббота, следующая за третьей пятницей месяца истечения контрактов.
Различные сделки с опционами могут быть инициированы как в интересах базисных активов, так и в интересах самих опционов как самостоятельных объектов торговой деятельности, а клиенты, осуществляющие сделки с опционами, подразделяются на хеджеров и спекулянтов.
1. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. .Финансовая математика: учебник, - М.: Гардарики, 2005.

2. Малыхин В.И. Финансовая математика, - М.: Юнити, 2006.

3. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики, - М.: ТОО «Остожье», 2007.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу