*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ ДЛЯ ОАО БАНК «УРАЛСИБ»

дипломные работы, математические методы экономики

Объем работы: 62 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 889

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 8
1.1. Понятие кредитного риска 8
1.2. Основы управления кредитным риском в коммерческом банке 10
1.3. Методики оценки кредитного риска 16
Выводы 20
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 22
2.1. Скоринговые модели оценки кредитного риска 22
2.2. Математическая модель оценки кредитного риска на основе скоринговой модели 28
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 44
3.1. Расчет параметров модели кредитного риска 44
3.2. Анализ и интерпретация полученных результатов 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
ЛИТЕРАТУРА. 56
ПРИЛОЖЕНИЕ 59
Приложение 1 59
Приложение 2 61
Приложение 3 62
Приложение 4 64
Актуальность исследования: Банковская система составляет важную часть любой развитой, современной экономики и играет существенную роль в ее функционировании.
Банковская система России в настоящее время находится в состоянии совершенствования. В условиях неустойчивости российской экономики для банков становится очень важной разработка или выбор соответствующего механизма расчета, оценки, контроля и управления рисками.
Несмотря на то, что коммерческие банки характеризуются широтой сферы деятельности, одной из важнейших функций большинства банков является выдача кредитов, о чем свидетельствует и тот факт, что от 50 до 60% всех активов коммерческих банков, по данным Центрального Банка, составляют различного вида кредиты. [15] Поэтому управление кредитным риском является одним из основных в банковском деле.
Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают на первый план необходимость обоснования и использования экономико-математических методов прогнозирования для формализованного определения допустимых условий кредитования и решения других задач кредитного анализа.
Тема исследования: моделирование рисков в процессе принятия решения о выдаче кредитов для ОАО банк «Уралсиб».
Объект исследования: коммерческие банки, потенциальные и фактические заемщики банковских кредитов, их взаимоотношения в рамках интересующих вопросов.
Предмет исследования: модели процесса принятия решений о выдаче кредитов банковским учреждением юридическим лицам в условиях риска.
Цель исследования: апробация методики количественной оценки кредитного риска по материалам бухгалтерской отчетности заемщика коммерческого банка.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи.
• Изучение существующих в современной банковской практике типовых методик оценки кредитного риска, анализ их особенностей, выявление положительных качеств и наиболее существенных недостатков.
• Верификация модели на основе выбранной методики количественной оценки кредитного риска.
• Построение модели...
В ходе выполнения дипломной работы были поставлены и решены следующие задачи:
• Изучение существующих в современной банковской практике типовых методик оценки кредитного риска, анализ их особенностей.
• Верификация модели на основе выбранной методики количественной оценки кредитного риска.
• Построение модели на примере данных заемщиков ОАО Банк «Уралсиб».
В качестве основной методики определения кредитного риска была опробована кредит-скоринговая методика, предложенная к.ф.-м.н. Помазановым М. В.
В качестве основной гипотезы принималось положение о том, что структурная модель, скорректированная в соответствии с особенностями рынка нашей страны, дает верные оценки вероятности банкротства. Оценка параметров «нерыночной» модели осуществлялась путем минимизации функционала невязки прогнозных и рыночных значений вероятности банкротства.
В результате построено четыре «нерыночных» модели, с различной прогнозной силой. После применения качественного анализа моделей, была выбрана наиболее адекватная Логит модель PD1 со следующими принципами построения:
• вторая концепция формирования вероятности банкротства предприятия;
• использование первых четырех главных компонент как существенных;
• предположение, что случайные величины εik, соответствующие главным компонентам, имеют логистическое распределение;
• функционал невязки – сумма модулей отклонений прогнозных значений PD от рыночных.
Так же была разработана программа поиска собственных значений и собственных векторов матрицы, необходимая при формировании главных компонент.
Данная модель может быть использована в качестве инструмента принятия решения в банковском риск-менеджменте.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу