*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Разработка механической торговой системы для фондового рынка с использованием стохастических индикаторов

дипломные работы, инвестиции

Объем работы: 97 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 608

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Содержание 2
Задание на ДР 3
Отзыв руководителя 5
Показатели качества ДР 7
Рецензия 8
Введение 10
1 Системы дилинговых операций на фондовом рынке 12
1.1 Основные положения фондового рынка 12
1.2. Методология прогнозирования динамики цен 28
1.3. Анализ торговых систем фондового рынка 37
2 Формирование механической торговой системы фондового рынка 41
2.1 Роль механических торговых система фондового рынка 41
2.2 Особенности применения стохастических индикаторов в механических системах 49
2.3 Выбор средства разработки механической торговой системы 54
2.4 Разработка и внедрение механической системы проведения операций с долевыми ценными бумагами 63
3 Оценка экономической эффективности механической торговой системы 71
3.1 Общая эффективность торговой системы 71
3.2 Результаты внедрения механической торговой системы 83
Заключение 86
Список используемых источников 88
Приложение А 90
Актуальность темы дипломной работы обусловлена распространением электронной торговли на фондовом рынке и возрастающей ролью механических торговых систем в инвестиционном процессе.
Торговля вручную, то есть ручное выставление заявок трейдером на фондовую биржу постепенно уходит в прошлое. На смену идет прогресс в области информационных технологий. Еще существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершении спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но и на их торговые решения влияет множество психологических факторов.
Альтернативой человеческим эмоциям на бирже могут быть только механические торговые системы. Механические торговые системы – это компьютерные программы, которые анализируют входящую информацию и генерируют сигналы к действиям. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.
У каждого человека, профессионально занимающегося торговлей на рынке ценных бумаг, возникает желание частично или полностью автоматизировать процесс торговли.
Целью данной дипломной работы является разработка и внедрение механической системы анализа в инвестиционный процесс фондового рынка России.
Поставленная цель обусловила решение ряда задач, таких как:
 анализ функционирования фондового рынка России;
 формирование механической торговой системы фондового рынка и внедрение ее в инвестиционный процесс;
 оценка экономической эффективности разработанной механической торговой системы.
Таким образом, в первой главе рассматриваются теоретические основы фондового рынка, а именно: структура рынка, участники фондового рынка и классификация ценных бумаг, обращающихся на данном рынке. Также в первой главе рассматриваются методы прогнозирования динамики цен: фундаментальный и технический анализ.
Во второй главе рассматривается роль механических торговых систем, также необходимость применения стохастических...
1 Системы дилинговых операций на фондовом рынке
1.1 Основные положения фондового рынка
Фондовый рынок - это институт или механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов фондовых ценностей, то есть ценных бумаг. Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают. Согласно определению, товаром, обращающимся на данном рынке, являются ценные бумаги, которые, в свою очередь, определяют состав участников данного рынка, его местоположение, порядок функционирования, правила регулирования.[ ]
В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических отношений его участников по поводу выпуска и обращения ценных бумаг.
В этом смысле понятие рынка ценных бумаг не отличается и не может отличаться от определения рынка любого другого товара, например нефти.
С точки зрения товарного хозяйства рынок ценных бумаг, с одной стороны, подобен рынку любого другого товара, так как ценная бумага тоже товар, а с другой - имеет особенности, связанные со спецификой своего товара - ценных бумаг.
Первое различие между рынком ценных бумаг и рынком товаров как материальных благ (работ, услуг) состоит в объекте и объеме рынка. У них разные объекты рынка: ценная бумага или материальный товар. Объем рынка ценных бумаг намного больше объема рынка материальных благ и потенциально не имеет предела.
Второе различие - способ образования рынка. Товар как материальный объект должен быть произведен или добыт в процессе трудовой деятельности человека. Ценная бумага выпускается в обращение; раньше для этого надо было хотя бы напечатать бланки самой ценной бумаги, а теперь достаточно зарегистрировать всех владельцев в специальном реестре.
Третье различие между этими рынками - значимость процесса обращения. Целью производства материального товара является его производительное или личное потребление. Процесс обращения необходим, чтобы доставить товар от производителя к потребителю. Число стадий обращения товара ограничено, и чем их меньше, тем лучше. Ценная бумага...
В данной дипломной работе рассматривается процесс разработки механической торговой системы.
Сформированная торговая система является противотрендовой и открывает позиции в зонах перекупленности или перепроданности. По характеру выхода из рынка является комбинированной, то есть сочетает в себе сигналы технических индикаторов и правила управления капиталом.
В основу торговой системы включен алгоритм, основанный на двух стохастических индикаторах: индекс относительной силы (RSI), показывающий моменты перекупленности и перепроданности актива, и индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD), определяющий основную тенденцию рынка и фильтрующий ложные сигналы, подаваемые RSI.
В качестве среды разработки механической торговой системы была выбрана программа технического анализа TSLab.
Торговая система была разработана на языке С#, что позволяет интегрировать алгоритм в сторонние программы технического анализа.
Входная информация в виде цен на активы поступает через модуль TRANSAQ с сервера компании ЗАО ФИНАМ в программу технического анализа TSLab в режиме реального времени, где она анализируется, и заявки сформированные в соответствии алгоритмом торговой системы также через модуль TRANSAQ поступают на сервер компании ЗАО ФИНАМ для их исполнения.
В ходе дипломной работы решены следующие задачи:
 Проведен анализ фондового рынка России, изучена его структура, выявлены профессиональные участники данного рынка, рассмотрены виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке.
 Разработана механическая система анализа динамики фондового рынка, определена роль стохастических индикаторов в формировании механической торговой системы.
 Выявлены методы, характеризующие результаты работы торговой системы, дана оценка общей эффективности торговой системы, проведено экономическое обоснование разработанной механической торговой системы.
Механическая система анализа была протестирована на акциях ОАО ЛУКОЙЛ на часовом интервале времени и показала...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу