*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

курсовые работы, Статистика

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 550 руб.

Просмотров: 362

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
Введение 3
Глава 1. Теоретические сведения 5
Коэффициент автокорреляции и его оценка 5
Автокорреляционные функции 7
Критерий Дарбина-Уотсона 9
Глава 2. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция» 11
Пример 1. ВВП РФ 11
Пример 2. Импорт 15
Пример 3. Экспорт 18
Заключение 22
Литература 23
Введение
Периодическая зависимость представляет собой общий тип компонент временного ряда. Можно легко видеть, что каждое наблюдение очень похоже на соседнее; дополнительно, имеется повторяющаяся периодическая составляющая, это означает, что каждое наблюдение также похоже на наблюдение, имевшееся в том же самое время период назад. В общем, периодическая зависимость может быть формально определена как корреляционная зависимость порядка k между каждым i-м элементом ряда и (i-k)-м элементом. Ее можно измерить с помощью автокорреляции (т.е. корреляции между самими членами ряда); k обычно называют лагом (иногда используют эквивалентные термины: сдвиг, запаздывание). Если ошибка измерения не слишком большая, то периодичность можно определить визуально, рассматривая поведение членов ряда через каждые k временных единиц [7, 153].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу