*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Задачі (5 шт.) + рішення в Excel

контрольные работы, Эконометрия

Объем работы: 51 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 292

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Завдання №1. Парна лінійна регресія.
Дані про залежність ринкової вартості автомобіля певної марки Y від пробігу X представлені у таблиці:
Пробіг, тис. км 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
Вартість, тис. грн. 110 105 102 95 90 84 79 69 60 58

Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою є вартість автомобіля, що має пробіг 250 тис. км. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони.

Завдання №2. Нелінійна парна регресія.
Дані про залежність вартості побудови атомної електростанції Y (у млн. доларів) від її номінальної потужності X (у мегаватах) представлені у таблиці:
Потужність, МВт 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Вартість, млн. $ 372 431 471 522 548 595 618 621 668 687

Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати вартість побудови електростанції у 1500 МВт. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони.

Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу .
Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то,...

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учеб. пособие — 2-е, исправленное. — М.: КомКнига, 2006. — 432 с.
2. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность — М.: Юнити-Дана, 2005. — 848 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с.
4. За загальною редакцією В.В Вітлінського «Економіко-математичне моделювання» Навчальний посібник Київ КНЕУ 2008
5. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1990. — 324 с.
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс — М.: Дело, 2007. — 504 с.
7. Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений — М.: Статистика, 1968. — 324 с.
8. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.
9. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.
10. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208 с: іл.
11. Наконечний С.І. , Терещенко Т.О. «Економетрія» Київ КНЕУ 2004

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу