Математическое и имитационное моделирование в экономике

В литературе, посвященной вопросам экономико-математического моделирования, в зависимости от учета различных факторов (времени, способов его представления в моделях, случайных факторов и т. п.) выделяют, например, такие классы моделей:
статистические и динамические;
дискретные и непрерывные;
детерминированные и стохастические.
Если рассматривать характер метода, на основе которого строится экономико-математическая модель, то можно выделить два основных типа моделей:
математические;
имитационные.
Имитационные моделирование, линейное программирование и регрессионный анализ по диапазону и частоте использования давно занимают три первых места среди всех методов исследования операций в экономике. При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс функционирования системы во времени и пространстве, причем имитируются составляющие процесс элементарные явления с сохранением его логической временной структуры.

Цель моделирования при построении модели трактуется в узком смысле — как определение показателей качества функционирования системы. Выбор цели существенно влияет на структуру модели через счетчики, необходимые для накопления результатов, моделирования (например, для подсчета среднего времени ожидания начала обслуживания нужно иметь сметчики суммарного времени ожидания и количества выбранных на обслуживание заявок).
Упомянутые показатели обычно связываются с некоторыми стационарными (установившимися при устремлении к бесконечности системного времени) характеристиками. Данные, накопленные за время переходного к такому режиму процесса, будут вносить погрешности в окончательные результаты. Инициализация модели, претендующей на повышенную точность, должна либо сразу задать начальные условия, близкие к стационарному режиму, либо обеспечить отбрасывание статистики переходного процесса. Обычно начальный участок отбрасывают с неконтролируемым «запасом», что ведет к непроизводительным потерям машинного времени. При необходимости нескольких туров (а почти всегда) это отбрасывание становится особенно накладным. В таких случаях для эргодических процессов, стационарный режим которых не зависит от начальных условий, в качестве туров рассматриваются отрезки одного длинного прогона.
Критерий остановки определяет момент прекращения прогона модели. В простейшем случае прогон прекращается по достижению заданного значения таймера, счетчика числа обслуженных заявок и т. л. Однако правильнее управлять прогоном по достижению заданной точности одного из определяемых показателей. Обоснованный выбор правила остановки моделирования нетривиален, так как на этапе планирования эксперимента ни оценка определяемой величины, ни тем более ее дисперсия, как правило, не известны. Здесь возможны следующие варианты:
1. двухэтапный прогон, когда на первом этапе грубо определяются величины, необходимые для формирования критерия остановки на втором этапе;
2. рекуррентная обработка результатов...