*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Эконометрическое моделирование в SPSS

контрольные работы, Эконометрия

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 313

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
ЗАДАЧА №1 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТОИМОСТИ КВАРТИР В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2
ЗАДАЧА №2. ИССЛЕДОВАТЬ ДИНАМИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОДНОМЕРНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 13
К работе прилагаются файлы в SPSS
ЗАДАЧА №1
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ
КВАРТИР В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции, оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и критерий Фишера.
5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,01, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и ∆-коэффициентов.

ЗАДАЧА №2.
ИССЛЕДОВАТЬ ДИНАМИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОДНОМЕРНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в табл. 5.
Таблица 5
Спрос на кредитные ресурсы финансовой компании, млн. руб.
Номер варианта Номер наблюдения (t)

6 12 15 16 19 17 20 24 25 28

Проверьте наличие аномальных наблюдений.
Постройте линейную модель Y ̂_t=a_0+a_1 t, параметры которой оцените МНК.
Оцените адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия возьмите табулированные...

1. Аббакумов В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы: Учебник. – ЗАО Изд-во «Экономика», 2009. – 374 с.
2. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.
3. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 365 с.
4. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу