Методы оценки кредитоспособности заемщиков (на примере тульского филиала Альфа-банк)

Основная цель анализа кредитоспособности – определить способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах.
Для получения такого рода данных банку, разумеется, потребуется информация, характеризующая финансовое состояние заемщика. Это обуславливает необходимость изучения финансовых отчетов, возможностей появления непредвиденных обстоятельств и положения со страхованием. Источниками информации о кредитоспособности заемщика могут служить :
• информация, данная непосредственно заемщиком;
• осмотр места проживания (места ведения бизнеса) заемщика;
• анализ финансовых отчетов (баланса, отчета о прибылях и убытках);
• внешние источники информации.
На сегодняшний день существует большое количество методов оценки кредитных рисков. Одним из вариантов их укрупненной классификации может быть вариант, представленный на рис. 1 .

Кредитно-финансовая система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Нахо-дясь в центре экономической жизни, банки опосредуют связи между вклад-чиками и производителями, перераспределяют капитал, повышают общую эффективность производства. Особую роль играют кредиты, превращаясь, по существу, в основной источник, финансирующий экономических субъектов дополнительными денежными ресурсами. Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических методов управления кредитом, ориентированных на соблюдение экономических границ кредита. Это позволяет предотвратить неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа. В этих условиях актуальной является тема методов определения кредитоспособ-ности заемщиков.
Всякая деятельность, какой бы она ни была, содержит в себе извест-ную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, свя¬занной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их реше¬ниями. Поэтому интерес к данной теме никогда не снизиться, а методики будут расширяться и дополняться.
Данная тема представляет собой большой интерес для исследования не только российских, но и зарубежных экономистов. В научной литературе очень подробно уделяется внимание всем аспектам данной проблемы, в частности финансовому анализу, как предприятий, так и кредитных учреждений. Но при этом в ней недостаточно информации по оценке эффективности используемых банками методик оценки кредитоспособности клиентов. Поэтому и является актуальной тема данной работы.
Целью настоящей дипломной работы является изучение методов определения кредитоспособности банковских клиентов, в том числе на примере деятельности коммерческого...

Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов, и является одним из элементов банковской политики. Кредитная политика банка определяет стандарты, па¬раметры и процедуры, которыми руководствуются бан-ковские работники в своей деятельности по предоставле¬нию, оформлению кредитов и управлению ими. Основной ролью кредитной политики является оптимальное соотношение показателей кредитного портфеля. Кредитная политика коммерческого банка обеспечивает непрерыв¬ное использование всех средств, которые создаются для удовлетво¬рения подлежащих погашению обязательств и минимального резерва ликвид-ности.
Изучение кредитоспособности клиента является одним из наиболее важных методов успешной реализации кредитной политики, поскольку по-зволяет избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на предоставление кредита. Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Уровень кредитоспособности клиента определяет степень риска банка, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику.
В настоящее время существуют различные системы оценки кредито-способности потенциальных клиентов. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для оценки суммарной кредитоспособности клиента используют¬ся рейтинговые методики.
Большинство банков используют для оценки кредитоспособности скоринг-системы. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика...