Управление ликвидностью кредитной организации

Проблема ликвидности и платежеспособности банка в последнее время активно обсуждается в научной прессе, в публицистических изданиях, на национальных и международных конференциях.
Различные стороны оценки и управления ликвидностью и платежеспособностью банка рассмотрены в работах российских ученых: Киселева Д.А., Помориной М.А., Лаврушина. О.И., Коробовой Г.Г., Пановой Г.С., Иванова В.В., Левиной Ю.Б., Тагирбекова К.Р. и ряда других.
Однако существует необходимость создания таких методик управления ликвидностью и платежеспособностью, которые позволяли бы сотрудникам банка адекватно оценивать уровень ликвидности и платежеспособности банка, осуществлять эффективное ежедневное управление, ориентированное на поддержание на достаточно высоком уровне данных характеристик работы банка.
Цель данной работы - провести анализ управления ликвидностью коммерческого банка.

С целью повышения ликвидности исследуемого банка были предложены такие методы управления активами как метод общего фонда средств и метод распределения активов. Метод единого фонда, основанный на анализе портфеля опционов «колл» и «пут», позволил с помощью вероятности возникновения дефицита средств рассчитывать (по непрерывной шкале) ожидаемые потери, т. е. резервы под кредитную задолженность. Наблюдения за историей изменения вероятности возникновения в банке дефицита ресурсов (вероятности потери ликвидности) впервые открыл возможность расчета непредвиденных потерь от межбанковского кредитования и, таким образом, позволил решить задачу распределения капитала.
В результате проведенная проверка чувствительности принимаемых управленческих решений по стратегии эффективного размещения денежных средств в различные категории активов (с помощью метода имитационного моделирования) позволит своевременно скорректировать ошибки в прогнозах, разработать с учетом предполагаемых изменений наиболее оптимальный вариант портфеля банковских активов.