*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управление ликвидностью кредитной организации

курсовые работы, банковское дело

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 840 руб.

Просмотров: 62

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Введение 3
1. Теоретические основы управления ликвидностью кредитной организации 6
1.1. Понятие ликвидности кредитной организации 6
1.2. Нормативно-правовое регулирование ликвидности кредитной организации 12
1.3. Методы управления ликвидностью кредитной организации 14
2. Анализ ликвидности кредитной организации ОАО «ВТБ-24» 18
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «ВТБ-24» 18
2.2. Система управления ликвидностью кредитной организации 21
2.3. Анализ показателей ликвидности кредитной организации 24
3. Разработка мероприятий по совершенствованию управления ликвидностью кредитной организации 27
3.1. План мероприятий по совершенствованию управления ликвидностью кредитной организации 27
3.2.Влияние разработанных мероприятий на уровень ликвидности 33
Заключение 38
Список литературы 40
Приложения 43
Проблема ликвидности и платежеспособности банка в последнее время активно обсуждается в научной прессе, в публицистических изданиях, на национальных и международных конференциях.
Различные стороны оценки и управления ликвидностью и платежеспособностью банка рассмотрены в работах российских ученых: Киселева Д.А., Помориной М.А., Лаврушина. О.И., Коробовой Г.Г., Пановой Г.С., Иванова В.В., Левиной Ю.Б., Тагирбекова К.Р. и ряда других.
Однако существует необходимость создания таких методик управления ликвидностью и платежеспособностью, которые позволяли бы сотрудникам банка адекватно оценивать уровень ликвидности и платежеспособности банка, осуществлять эффективное ежедневное управление, ориентированное на поддержание на достаточно высоком уровне данных характеристик работы банка.
Цель данной работы - провести анализ управления ликвидностью коммерческого банка.
С целью повышения ликвидности исследуемого банка были предложены такие методы управления активами как метод общего фонда средств и метод распределения активов. Метод единого фонда, основанный на анализе портфеля опционов «колл» и «пут», позволил с помощью вероятности возникновения дефицита средств рассчитывать (по непрерывной шкале) ожидаемые потери, т. е. резервы под кредитную задолженность. Наблюдения за историей изменения вероятности возникновения в банке дефицита ресурсов (вероятности потери ликвидности) впервые открыл возможность расчета непредвиденных потерь от межбанковского кредитования и, таким образом, позволил решить задачу распределения капитала.
В результате проведенная проверка чувствительности принимаемых управленческих решений по стратегии эффективного размещения денежных средств в различные категории активов (с помощью метода имитационного моделирования) позволит своевременно скорректировать ошибки в прогнозах, разработать с учетом предполагаемых изменений наиболее оптимальный вариант портфеля банковских активов.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу