*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управления процентным риском с использование срочных биржевых контрактов

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 683

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
АннотацияСодержаниеВведениеГлава 1. Понятие процентного рискаГлава 2. Управление процентным риском с использование срочных биржевых контрактов2.1. Понятие и виды срочных биржевых контрактов2.1.1 Форвардные контракты2.1.2 Свопы2.1.3. Фьючерсный контракт2.1.4. Опционный контракт2.2. Стратегии хеджированияЗаключениеЛитература
В условиях инфляции для предприятий и населения становится актуальной проблема оптимального размещения свободных денежных средств и выбора инвестиционной стратегии, обеспечивающей их защиту и получения максимальной прибыли.
Научные исследования, проведенные за последние годы, свидетельствуют, что включение ПФИ в портфель инвестиций, состоящий из акций и облигаций, существенно улучшает его показатели, а именно увеличивает возврат на вложенный капитал при одновременном уменьшении риска и повышении стабильности роста инвестированного капитала во времени. Корреляция между ПФИ, с одной стороны, и акциями и облигациями, с другой, очень мала, а иногда даже противоположна. Это делает ПФИ идеальным дополнением к традиционному портфелю инвестиций: в период наибольшей нестабильности рынок ПФИ дают наилучшие результаты, в то время как акции и облигации - наихудшие. Поэтому прибыль от инвестирования в ПФИ компенсирует снижение доходов от других инвестиций во время экономического спада, что мы и имеем на сегодняшний день.
Актуальность данной темы заключается в том, что управление рисками — ключевая задача менеджмента.
Цель данной работы – рассмотреть основы управления процентными рисками с использование срочных биржевых контрактов.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Рассмотреть понятие процентного риска
- Рассмотреть виды срочных биржевых контрактов
- Рассмотреть стратегии хеджирования срочными биржевыми контрактами
Беляков А.В. Измерение процентного риска. Журнал "Аудит и финансовый анализ"Беляков. Процентный риск: анализ, оценка и управление. -Финансы и кредит, 2001. - №2.-с55-67.Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов, ИНФРА-М, Москва, 1996 год. стр. 217-226, 238.Лазорина, А.Алексеев Процентные деривативы и страхование рисков. - Рынок ценных бумаг, 2002. - №1.-с41-50.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском. - Банковское дело, 1999. - №1.-с5-10.Супрунович. Основы управления рисками.- Банковское дело,2001.-№12.-с25-32.Салыч Г. Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты.Соколов В. О. Срочный рынок России осваивает опционы на фьючерсы РЦБ №5/1997г. с.46Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы.Шерри Де Ковни, Кристин Такки Стратегии хеджирования, ИНФРА-М, Москва, 1996г.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу