*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управление активами и пассивами как способ защиты от финансовых (процентных) рисков коммерческого банка

курсовые работы, Разное

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 450 руб.

Просмотров: 889

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Введение
  • Глава 1. Принципы сценарного моделирования
  • 1. 1 Статическое и динамическое моделирование
  • 1. 2 Модели прогнозной структуры ОВС активов/пассивов
  • 1. 3 Прогнозные сценарии изменения процентных ставок
  • Глава 2. Оценка и анализ процентного риска
  • 2. 1 Оценка потока процентных платежей на временном горизонте расчета
  • 2. 2 Оценка процентного риска
  • Глава 3. Методы контроля уровня процентного риска
  • 3. 1 Нейтрализация рассогласования требований и обязательств (иммунизация)
  • 3. 2 Хеджирование процентного риска
  • 3. 3 Формирование портфеля с заданным уровнем риска методом эффективного множества
  • 3. 4 Планы мероприятий альтернативных стратегий
  • Заключение
  • Список использованной литературы
  • Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. - М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003.
  • Беляков А. В. Измерение процентного риска // Аудит и финансовый анализ, 1999, N 3.
  • Беляков А. В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит, 2001, N 2, с. 3-18.
  • Бухтин М. А. Методы оценки показателей кредитного риска // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 70-91.
  • Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Процентный риск / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 1999, N 4, с. 42-57.
  • Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Риск ликвидности // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002, N 6, с. 65-83; 2003, N 1, с. 83-101.
  • Бухтин М. А. Управление рыночными рисками на основе статистического анализа исторических данных и сценарного моделирования // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003, N 5, с. 88-94; N 6, с. 80-99.
  • Виниченко И. Анализ и контроль процентного риска // Банковские технологии, 1998, N 6.
  • Грузин А. М. Модели оценки процентного риска в коммерческом банке // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 92-100.
  • Методология сценарного моделирования процентного риска структуры активов и пассивов банка (М.Л. Бухтин, "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2005 г.)
  • После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
    *- если автор дал согласие и выложил это описание.

    Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
    ФИО*


    E-mail для получения работы *


    Телефон


    ICQ


    Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



    CAPTCHA Image
    Сусловиямиприбретения работы согласен.

     
    Добавить страницу в закладки
    Отправить ссылку другу