*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управление валютно-кредитными рисками

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 130 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 3800 руб.

Просмотров: 426

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Введение 3
Глава 1. Финансовые риски в управлении финансами
1.1.Риск как экономическая категория 6
1.2Классификация рисков 19
1.3 Особенности возникновения валютно-кредитных рисков 32
Выводы 37
Глава 2 Управление рисками
2.1 Оценка рисков 38
2.2 Методы управления рисками 46
2.3 Оценка эффективности управления рисками 51
Выводы 62
Глава 3 Методы управления валютно-кредитными рисками
3.1 Методы снижения рисков валютного кредита 64
3.2 Сигмент хеджирования контрактами 76
Выводы 121
Заключение 123
Используемая литература 126
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия – это целенаправленная деятельность на основе интуиции или расчетов. Деятельность любого экономи¬ческого института сопряжена с определенными рисками При этом риск определяет вероятность того, что прогнозируемое событие не произойдет. Риск представляет собой неопределенность , связанную с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени.
Риск-это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновения убытков следствии неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществление выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в тоже время, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и их нескольких альтернативных решений всегда выбирает то. При котором уровень риска минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Уровень риска увеличивается, если:
. проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
. поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков только начинает развиваться;
. руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и/или дополнительной прибыли);
. существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Риску подвержены практически все виды банковских операций.
Анализируя...
Роль коммерческого банка в операциях с иностранной валютой – это находиться между клиентом и рынком иностранной валюты. Другими словами, политика защиты от риска должна распространяться и на операции на валютном рынке.
Менеджмент должен воздерживаться от рисков «овернайт», например в форме коротких и длинных позиций «овернайт» и кроме того, установит лимит дневной позиции на уровне, отражающем нормальные, необходимые для клиентов операции. Банковский бизнес, в простейшей форме, - это размещение приемлемых кредитов и инвестиций и привлечение депозитов, он не включает не связанный с этим риск.
Менеджмент банка должен разработать формальную политику по отношению к лимитам торговли «овернайт» и другим для дилинга, а также по отношению к основным клиентам, которые ежедневно используют банк в своих торговых и инвестиционных операциях. Банк должен иметь эффективную систему контроля с целью наблюдения за ежедневной деятельностью управления валютных операций.
Только от конкретной ситуации зависти, каким способом коммерческие банки будут анализировать уровни всех своих рисков, и управлять ими.
В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с активной ценовой политикой, видами и стоимостью страхования, степенью надежности страховых компаний, как самого банка, так и его контрагентов и клиентов.
Кроме того, почти все крупные банки стараются формировать портфель своих валютных операций, балансируя активы и пассивы по видам валют и срокам. В основном все внешние методы управления валютными рисками ориентированы на их диверсификацию. Для этой цели, как уже отмечалось, наиболее широко используются срочные валютные операции.
О грамотно проводимой политике в отношении кредитно-валютных операций анализируемого объекта свидетельствуют следующие показатели.
Коэффициент степени покрытия капитала наиболее рискованных видов активов К1
Наименование показателя...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу