Совершенствование походов к управлению кредитным риском в ОАО «Возрождение»

Кредитные организации занимают центральное место в платежном механизме Российской Федерации. Они играют ведущую роль в
распределении денежных ресурсов, в банках происходит аккумуляция свободных денежных средств физических и юридических лиц, которые
затем банки размещают, то есть осуществляется перераспределение этих денежных средств для их последующего наиболее эффективного
использования.
В связи с этим риски, которым подвергаются коммерческие банки в своей деятельности, могут привести к существенным экономическим
потерям. В истории есть много тому примеров:
падение цен на государственные облигации в 1987 - 1988 годах в США вызвало рост процентных ставок, в результате чего «Ферст бэнк систем,
инк» из Миннеаполиса зафиксировал убытки около 500 млрд. дол. США;
английский банк Barings разорился в 1995 году в результате потери более 1 млрд. дол. США на торговле фьючерсами на фондовый индекс Nikkei
вследствие бесконтрольной трейдинговой деятельности всего лишь одного брокера;
японский банк Daiwa в Нью-Йорке в 1995 году аккумулировал убытки в размере более 1,3 млрд. дол. США на операциях с казначейскими
облигациями, по которым были превышены лимиты позиций, и длительное время этот факт скрывался руководством филиала от менеджмента
головного офиса;
международные инвестиционно-финансовые структуры NatWest (Великобритания) и UBS (Швейцария) понесли в 1997 году убытки на сотни
миллионов долларов США каждая из-за неправильной оценки сложных позиций по деривативам и использования неверных моделей оценки
опционов.
Поэтому в настоящее время так много внимания уделяется теории управления рисками, как банковскими специалистами, так и учеными.
Значительное место в системе банковских рисков занимает кредитный риск. Кредитный риск банка можно определить как максимально
ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определенного периода времени в результате уменьшения
стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или...

Кредитный риск представляет собой риск нарушения должником условий договора или иного способа невыполнения обязательств. Такой риск
возникает в тех областях деятельности, где успех зависит от результатов работы заемщика, контрагента или эмитента. Соответственно,
управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания выполнять обязательства и определении
методов снижения рисков.
Для обеспечения финансового равновесия банка формулируются цели рисковой безопасности. Среди них главные: активные мероприятия по
предотвращению риска; мероприятия по свершившемуся риску.
Большую роль в реализации стратегии управления риском играют границы рисковой политики банка. Они предполагают умение банка выбрать
такие риски, которые он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять.
Центральное место в процессе минимизации кредитного риска принадлежит определению методов его оценки по каждой отдельной ссуде
(заемщику) и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом.
Объектом практического исследования являлся коммерческий банк «Возрождение». Банк «Возрождение» входит в число крупнейших банков
России по величине активов и собственного капитала. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг предприятиям и организациям всех
форм собственности и любой отраслевой принадлежности.
Банк предлагает клиентам разнообразные кредитные продукты. Наряду с такими традиционными видами кредитования, как овердрафт по счету,
кредитование под залог ликвидного имущества, финансирование под контракты по ВЭД и т.д., банк способен предложить клиентам и более
сложно структурированные кредитные продукты, учитывающие специфику деятельности заемщика и отвечающие его интересам.
Характеризуя политику банка по управлению кредитным риском можно отметить следующие моменты.
Управление риском кредитного портфеля Банка основываться на следующих принципах: комплексный характер оценки; системность
экономических и неэкономических показателей...