МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

В последнее время специалисты, обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с использованием
доступных математических и программных средств, пользуются спросом на рынке труда. Одной из центральных дисциплин в подготовке таких
специалистов является дисциплина "Эконометрика".
Эконометрика является областью знаний, которая охватывает вопросы применения статистических методов к теоретическим моделям,
описывающим реальные экономические процессы.
Очевидно, что с помощью моделей можно получить много информации об экономических процессах, объяснить те или иные явления или
процессы, но никогда не удастся получить всю информацию и однозначно определить истинный механизм экономического процесса или явления.
И даже в тех случаях, когда достаточно адекватная исходным данным эконометрическая модель построена и вопрос только в использовании ее
для объяснения экономической ситуации или принятия решения, следует весьма осторожно подходить к выводам и рекомендациям, следующим
из модельных оценок.
Эконометрический анализ, как правило, проводят с помощью ПЭВМ. В последние несколько лет сформировался обширный набор из пакетов
прикладных программ, позволяющих автоматизировать процессы такого анализа. К наиболее распространенным относятся пакеты SAS, SPSS,
Stata и другие. Имеются простейшие опции для проведения эконометрического анализа в Ехсе1.
Но для специфических и конкретных применений эконометрических методов использование этих универсальных пакетов избыточно и достаточно
использования специально разработанных программных продуктов под конкретную задачу.
Целью настоящей дипломной работы является создание программного продукта построения модели авторегрессии по методу Койка и
исследование ее параметров. При этом программа должна предъявлять низкие требования к аппаратному обеспечению компьютера, быть
доступна в использовании непрофессиональному пользователю, предоставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс к функциям...

Исследованный метод Койка является одним из базовых методов эконометрики для моделей с распределенным лагом и моделей
авторегрессии. Его можно использовать для получения достаточно точных моделей с распределенным лагом и применять на практике.
По результатам дипломной работы был получен программный продукт, разработанный в среде Borland Delphi, позволяющий без значительных
аппаратных затрат производить вычисление параметров авторегрессии по методу Койка, считать медианный и средний лаги. При этом был
создан интуитивно понятный интерфейс для работы с программой, не предъявляющий особых требований к квалификации оператора.
Применение данного программного продукта на практике позволит значительно облегчить вычислительный труд при использовании в
моделировании метода Койка.