Оценка и анализ рисков

СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЕ РИСКА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЧЕРТЫ 2
1. ИЗМЕРИТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 3
1.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РИСКА 3
1.2. ОЦЕНКИ И ИЗМЕРИТЕЛИ РИСКА 6
1.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ РИСКА. КРЕДИТНЫЙ И ДЕПОЗИТНЫЙ РИСКИ 12
1.4. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 12
1.5. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 18
2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ 20
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 20
2.2. ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 21
3. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 26
3.1. РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДОХОДНОСТИ ЦЕННОЙ БУМАГИ 26
3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА 32
ЛИТЕРАТУРА 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 36