Валютные риски

Введение

В течение долгих лет существования банковских структур остается неизменным их главное предназначение, заключающееся в посредничестве при перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от покупателей к продавцам.
В процессе осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, главным из которых является поддержание постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров, а также достаточность ресурсов.[4]
Надо заметить, что проблема риска является одной из ключевых в деятельности коммерческого банка. Для любого коммерческого банка важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Конкурентоспособность и стабильное функционирование банка сегодня напрямую зависят от его системы управления рисками. Это сложный процесс, включающий несколько этапов: определение уровня риска, контроль за риском, принятие решения и выработка стратегии по изменению допустимого уровня риска.
Одним из ведущих принципов работы коммерческого банка в современных условиях является его стремление получить наибольшую прибыль. В настоящее время существенную доходность коммерческому банку приносят операции, проводимые им на внутреннем и внешнем валютном рынках. Проведение валютных операций неизбежно связано с опасностью валютных потерь, возникающих в связи с изменением курса национальной валюты. Актуальной является разработка методики прогнозирования валютного курса в современных условиях. Имея такой прогноз, а также определив вид и степень валютного риска, коммерческий банк может принять решение о необходимости хеджирования валютных рисков.
Актуальность темы курсовой работы заключается в необходимости поиска эффективных методов управления валютными рисками, поскольку постоянные изменения, происходящие в экономике России, в целом, и в области банковской деятельности, в частности,...

1. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. –2001. – №1

Список литературы

2. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 №110-И.
3. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / пер. с англ.; - М: Издательство «Весь Мир», 2004. – 108с.
4. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. О.В. Лаврушиной .- М.: Дело, 2004. – 317с.
5. Котелкин С.В и др. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / С.В. Котелкин, А.В. Круглов, Ю.В. Мишальченко, Т.Г. Тумаров .- М.: Инфра-М,2004 – 420с.
6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 375с.
7. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2006.-308с.
8. Международный менеджмент: Учебник / Под ред. Пивоварова С.И. .- М., 2004.- 256с.
9. Сусанин Д. Методы измерения страхового риска // РЦБ .- 2004.- № 16.- С.50.
10. Сусанин Д. Оценка и прогнозирование страхового риска России // РЦБ .- 2004.- № 5 .- С.67
11. Инструкция Банка России от 15 июля 2005 г. N 124-И \"Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями\" (в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2007 N 1832-У)
12. Положение Центрального банка России №313-П от 14.11.2007 «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2007 № 10638)