Алгоритм оптимизации финансового портфеля коммерческого банка

Актуальность исследования. Коммерческие банки являются крупнейшими инвесторами экономики и кредиторами государства, которому приходится считаться с банками при разработке своей долговой политики. В то же время, процентная политика министерства финансов и центрального банка существенно влияет на структуру баланса коммерческого банка. При этом финансовый портфель приносит коммерческому банку значительный доход, поэтому от эффективности управления финансовым портфелем зависит общая доходность деятельности коммерческого банка.
За последние несколько лет в России были переведены и опубликованы основные фундаментальные работы по теории управления портфелем. В этих работах преимущественно исследуются методы управления портфелем рисковых активов (т.е. акций).
Помимо функции получения дохода финансовый портфель выполняет функцию резерва ликвидности. Поэтому необходимо разрабатывать методики управления, учитывающие банковскую специфику.
Объектом исследования является Шатровское отделение №1653 Сбербанка РФ.
Предмет исследования – финансово-экономические отношения, возникающие в процессе стратегического управления финансовым портфелем коммерческого банка.
Цель данного исследования состоит в выработке и научном обосновании принципов, методик и стратегий оптимизации финансового портфеля коммерческого банка.
Задачи исследования, необходимые для достижения вышеупомянутой цели, следующие:
- систематизировать теоретические подходы к формированию оптимального портфеля, уточнить понятие финансового портфеля коммерческого банка;
- провести экспресс-дагностику структуры финансового портфеля Шатровского отделения №1653 Сбербанка РФ;
- составить прогноз оптимизации структуры финансового портфеля Шатровского отделения №1653 Сбербанка РФ;
- указать основные антикризисные меры коммерческого банка;
- проанализировать экономическую и финансовую безопасность коммерческого банка.
Проблемные вопросы управления финансовым портфелем рассмотрены в трудах российских экономистов:...

Коммерческие банки являются центральными звеньями в системе рыночных отношений, а планомерное развитие их деятельности – необходимое условие реального функционирования рыночной экономики. Их активы более чем в 15 раз превышают активы паевых инвестиционных фондов, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов вместе взятых. Для успешного экономического развития российского финансового рынка, укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое финансовое сообщество очень важно как можно быстрее вывести банки на центральное место в управлении денежно-кредитной системой и экономикой в целом. Это становится реализуемым благодаря той специфической роли, которую коммерческие банки выполняют в финансовой системе государства. Вследствие своей особой способности аккумулировать временно свободные денежные средства в обществе и размещать их в форме кредита в отрасли, особо нуждающиеся в инвестировании, банки способствуют пропорциональному экономическому развитию страны.
В ходе исследования было выявлено, что в зарубежной экономической литературе под финансовым портфелем понимается характеристика структуры и качества активов коммерческого банка, классифицированных по определенным критериям в зависимости от поставленных целей управления. То есть в определение сущности финансового портфеля иностранные экономисты включают результат применения элементов процесса банковского менеджмента. В последнее время все большее число отечественных специалистов берет на вооружение именно зарубежную методику определения понятия финансового портфеля.
Сущность финансового портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте финансовый портфель – это результат экономических отношений, возникающие в процессе деятельности коммерческого банка. Во втором аспекте финансовый портфель представляет собой совокупность активов банка, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев.
Давая определение финансовому портфелю...