Кредитные риски в коммерческих банках

Важная роль в современных экономических преобразованиях отведена банкам, которые владеют рычагами влияния на финансовую, инвестиционную, производственную и другие сферы экономики, а также на развитие экономических и общественных отношений. В процессе своей активной деятельности банки сталкиваются с различного рода рисками. Неэффективное управление рисками в банке может привести к банкротству, а в силу его положения в экономике, и к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц.
По мнению западных наблюдателей, банковская система России по прежнему уязвима для внешних шоков и потенциальной перемены направле-ния политики правительства, страдает от неадекватной практики бухгалтер-ского учета и непрозрачной структуры собственности. Уровень банковских рисков, принимаемых на себя российскими менеджерами, отличается боль-шим разнообразием и достаточно высоким уровнем в сравнении с портфелем этих рисков у банков, функционирующих в развитых странах.
Основой активных операций коммерческих банков, как правило, явля-ется кредитование. При этом кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее рискованной частью банковских операций. Ведущие исследователи банковских рисков отмечают, что, несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. Возрастающая сложность и интернационали-зация банковской деятельности обусловливают возникновение новых и ин-тенсифицируют распространение ранее существовавших рисков.
Управление кредитными рисками должно адекватно реагировать на последние тенденции развития в банковском секторе, быть способным адап-тироваться к будущим изменениям, служить своеобразным механизмом за-щиты интересов банка от неплатежей и являться необходимым условием для выбора оптимальных мотивированных решений.

Наиболее опасным для банковской системы России сегодня является кредитный риск. Вероятность данного вида риска в последнее время сущест-венно возросла по ряду причин.
Первая причина — кризис доверия. Мировой финансовый кризис, на-чавшийся с ипотечного кризиса в США и обрушивший мировые фондовые рынки, пришел в Россию в виде оттока средств иностранных инвесторов. Этот отток ухудшил ликвидность банков, использовавших иностранные за-емные средства, а также привел к существенному снижению котировок рос-сийских ценных бумаг. Возник кризис ликвидности. Встал рынок МБК, ры-нок РЕПО, то есть кризис ликвидности трансформировался в кризис доверия, что, в свою очередь, существенно повлияло на способность банков выдавать новые кредиты. Принятые правительством России меры решили проблему ликвидности, но не устранили кризиса доверия.
Вторая причина — принцип домино. Глубокая специализация совре-менного бизнеса приводит к зависимости от множества поставщиков и по-требителей. Финансовая неустойчивость одного из смежников, невозмож-ность перекредитоваться заканчивается остановкой всей производственной цепи, что повышает кредитный риск всех участников процесса.
Третья причина — падение спроса. Финансовый кризис уже привел к свертыванию производства, падению зарплат и доходов, что, в свою очередь, оборачивается падением спроса. Как следствие — затоваривание, падение рентабельности бизнеса, снижение способности обслуживать ссудную за-долженность, то есть повышение кредитного риска.
Поскольку кредитный риск, как правило, составляет существенную до-лю общих рисков банков, тяжесть последствий от данного вида риска макси-мальна.
В секторе потребительского кредитования возрастает уровень кредит-ных рисков, связанных с изменением платежеспособности клиентов. Поэто-му банки вынуждены пересматривать свою рисковую политику. Так, если раньше соотношение «плохих» и «хороших» заемщиков при наличии отла-женной системы риск-менеджмента было прогнозируемо, и выплаты «хоро-ших» клиентов отчасти...