Задача по эконометрике
контрольные работы, Статистика Объем работы: 9 стр. Год сдачи: 2007 Стоимость: 560 руб. Просмотров: 682 | | |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Задача 1.
По исходным данным за 16 месяцев, представленным в таблице 1, постройте уравнение зависимости объема предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы от цены X1 этого блага и заработной платы X2 сотрудников этой фирмы.
Таблица 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Y 20 35 30 45 60 69 75 90 105 110 120 130 130 130 135 140
X1 10 15 20 25 40 37 43 35 38 55 50 35 40 55 45 65
X2 12 10 9 9 8 8 6 4 4 5 3 1 2 3 1 2
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
R-квадрат – это . В нашем примере значение = 0,97 свидетельствует о том, что изменения зависимой переменной (балансовой прибыли) в основном (на 97%) можно объяснить изменениями включенных в модель объясняющих переменных – Х1, Х2. Такое значение свидетельствует об адекватности модели.
Рассмотрим таблицу с результатами дисперсионного анализа.
df – degrees of freedom – число степеней свободы связано с числом единиц совокупности n и с числом определяемых по ней констант (m+1).
SS – sum of squares – сумма квадратов (регрессионная (RSS –regression sum of squares), остаточная (ESS – error sum of squares) и общая (TSS – total sum of squares), соответственно).
MS – mean sum - сумма квадратов на одну степень свободы.
F - расчетное значение F-критерия Фишера. Если нет табличного значения, то для проверки значимости уравнения регрессии в целом можно посмотреть Значимость F. На уровне значимости уравнение регрессии признается значимым в целом, если Значимость , и незначимым, если Значимость .
Для нашего примера имеем следующие значения:
df SS MS F Значимость F
Регрессия m= 2 25161,71497
12580,85748
207,47717
1,36946E-10
Остаток n-m-1= 13 788,2850346
60,63731035
Итого n-1=15 25950
В нашем случае расчетное значение F-критерия Фишера составляет 207.48. Значимость F = 1,369Е-10, что меньше 0,05. Таким образом, полученное уравнение в целом значимо.
В последней таблице приведены значения параметров (коэффициентов) модели, их стандартные ошибки и расчетные значения t-критерия Стьюдента для оценки значимости отдельных параметров модели.
Коэффициенты Стандартная ошибка t-
статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y b0 = 114.78 11.8333
9.6994
2,561E-07 89.21 140.34
Х1 b1 = 0.67 0.2026
3.3191
0,0055399 0.23 1.11
Х2 b2 = -9.44 0,8705
-10.8451
6,964E-08 -11.32 -7.56
Анализ таблицы для рассматриваемого примера позволяет сделать вывод о том, что на уровне значимости коэффициенты при факторах Х1 и Х2...
Для получения отчета по построению модели в среде EXCEL необходимо выполнить следующие действия:
1. В ведем данные в EXCEL (рис. 1):
Рис. 1
2. В меню Сервис выбираем строку Анализ данных. На экране появится окно
3. В появившемся окне выбираем пункт Регрессия. Появляется диалоговое окно, в котором задаем необходимые параметры (рис. 3).
4. Диалоговое окно рис. 3 заполняется следующим образом:
Входной интервал – диапазон (столбец), содержащий данные со значениями объясняемой переменной;
Входной интервал – диапазон (столбцы), содержащий данные со значениями объясняющих переменных.
Метки – флажок, который указывает, содержат ли первые элементы отмеченных диапазонов названия переменных (столбцов) или нет;
Константа-ноль - флажок, указывающий на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении регрессии ( );
Выходной интервал – достаточно указать левую верхнюю ячейку будущего диапазона, в котором будет сохранен отчет по построению модели;
Новый рабочий лист – можно задать произвольное имя нового листа,
в котором будет сохранен отчет.
Вид отчета о результатах регрессионного анализа представлен на рис. 4.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.