Рейтинги банков(показатели и рассчёты).

Введение.



В настоящее время существует множество различных методик построения банковских рейтингов. Широко известны методика CAMEL, методика журнала Euromoney, методики агентств Moody’s и Standard&Poor’s, методики Кромонова и Шибеко. Каждая из методик содержит набор инструментов, позволяющих рассчитать рейтинговое место банка.

В данном реферате рассмотрим разработки, которая представляет собой не конкретное правила расчета рейтингового места того или иного банка, а своеобразный «конструктор», позволяющий самостоятельно разработать такое правило.



1. Показателя для построения рейтинга,и их расчеты.



1.1. Выбор показателя для построения рейтинга



Существует множество показателей, характеризующих деятельность банка.Выбор показателей

зависит от целей построения рейтинга. При отборе показателей необходимо соблюдать следующее условие – отсутствие линейной зависимости друг от друга. При несоблюдении этого условия построение рейтинга по правилу аддитивной свертки даст некорректный результат.

Основное ограничение на отбор показателей накладывает наличие исходной информации для проведения расчетов. Для расчета большинства специализированных показателей состояния банка нужна информация, зачастую недоступная для постороннего человека. Поэтому приходится пользоваться данными, публикуемыми в средствах массовой информации. Тем не менее даже

на основании такой скупой информации можно построить достаточно достоверный рейтинг при корректном использовании данной методики



.

1.2.Расчет показателей и нормирование



После отбора показателей необходимо рассчитать их значения для всех банков, включаемых в рейтинг. Также необходимо определить максимально и минимально допустимые значения показателей. Они выявляются в ходе опроса экспертов отдельно по каждому показателю и по каждому банку. Данная процедура может показаться довольно громоздкой, но она обеспечит

адекватный учет условий функционирования и внутренних особенностей каждого банка. При невозможности...

Список использованной литературы



Морозевич А.Н., Железко Б.А., Ахрамейко А.А., Ксеневич Д.В. (2001) Методика

многоуровневой агрегированной оценки и прогнозирования финансового состояния предприятий, Бухгалтерский учет и анализ, 11.

Ахрамейко А., Железко Б., Ксеневич Д. (2001) Агрегированная оценка финансового состояния предприятия, ЭКОВЕСТ, 1, 3, 500–516.

Ахрамейко А.А., Железко Б.А., Ксеневич Д.В., Железко И.М. (2001) Система экспресс;оценки финансового состояния предприятий, Информационные сети, системы и технологии: Тр. VII междунар. конф. Минск, 2–4 октября 2001 г., т. 2, Минск,

БГЭУ, 220–224.

Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. (1981) Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов, Москва, Наука.

Львов В.С., Иванов В.В. (1997) Финансовый анализ банков и кредитных организаций, Аудит и финансовый анализ, 1, 20–63.

Железко Б.А., Морозевич А.Н. (1999) Теория и практика построения информационно;аналитических систем поддержки принятия решений, Минск, Армита.

Заде Л. (1976) Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию

приближенных решений, Москва, Мир.

Шибеко И. (1999) Международные методики расчета банковских рейтингов, Вестник Ассоциации белорусских банков, 4, Андреев В.Г., Захарова Н.Н., Локтев Д.К., Тубин С.А. (ред.) (1998) Как выбрать

надежный банк: Практика выбора финансового партнера (кто есть кто среди банков России), Москва, Банковский деловой центр.

Кемени Дж., Снелл Дж. (1972) Кибернетическое моделирование: Некоторые приложения, Москва, Советское радио.

Недосекин А.О. (2000) Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами, Аудит и финансовый анализ, 2.

Фишберн П. (1978) Теория полезности для принятия решений, Москва, Наука.3–15.