Контрольная работа - 2 вопроса.
контрольные работы, Статистика Объем работы: 10 стр. Год сдачи: 2008 Стоимость: 525 руб. Просмотров: 562 | | |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Оценка значимости коэффициентов линейной модели регрессии
2. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
Список литературы
1. Оценка значимости коэффициентов линейной модели регрессии
Линейная регрессия находит широкое применение в эконометрике ввиду четкой экономической интерпретации ее параметров.
Парная регрессия
Линейная парная регрессия сводится к нахождению уравнения вида
или .
Параметр называется коэффициентом регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу.
Построение линейной регрессии сводится к оценке ее параметров – и . Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на методе наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие оценки параметров и , при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от теоретических минимальна:
.
Стандартная ошибка коэффициента регрессии определяется по формуле:
,
где – остаточная дисперсия на одну степень свободы.
Величина стандартной ошибки совместно с -распределением Стьюдента при степенях свободы применяется для проверки существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного интервала.
Для оценки существенности коэффициента регрессии его величина сравнивается с его стандартной ошибкой, т.е. определяется фактическое значение -критерия Стьюдента: которое затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы . Доверительный интервал для коэффициента регрессии определяется как . Поскольку знак коэффициента регрессии указывает на рост результативного признака при увеличении признака-фактора ( ), уменьшение результативного признака при увеличении признака-фактора ( ) или его независимость от независимой переменной ( ) (см. рис. 1.3), то границы доверительного интервала для коэффициента регрессии не должны содержать противоречивых результатов, например, . Такого рода запись указывает, что истинное значение коэффициента регрессии одновременно содержит положительные и отрицательные величины и даже ноль, чего не...
1. А.И. Орлов. Эконометрика. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство "Экзамен", 2002
2. Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.:Финансы и статистика – 2004.- 343 с.
3. http://www.aup.ru/books/m153/6_1.htm
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.