    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Финансовая математика ( 8 тем по 2 задачи на каждую)
| контрольные работы, Математика Объем работы: 5 стр. Год сдачи: 2008 Стоимость: 840 руб. Просмотров: 990 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1.1 Процентные и учетные ставки.
1. Годовая ставка при начислении обыкновенных процентов по депозитному 30 – дневному сертификату номиналом 100 тыс. руб. равна 10 %. Год високосный. Определить: а) размер годовой ставки при начислении точных процентов, обеспечивающих доход, равный коммерческим процентам (двумя способами- используя прямое и обратное соотношение обыкновенных и точных процентов).; б) суммы обыкновенных процентов, выплаченных при погашении сертификата.
2. Вексель выдан на сумму 10 тыс. долл. И учтен в банке за 20 дней до погашения по простой учетной ставке 20% годовых. Найти сумму, полученную векселедержателем (временная база – 360 дней).
1.2 Сложные проценты.
1. Определить современное значение суммы в 120 тыс. руб., которая будет выплачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 16 % годовых.
1. Годовая ставка при начислении обыкновенных процентов по депозитному 30 – дневному сертификату номиналом 100 тыс. руб. равна 10 %. Год високосный. Определить: а) размер годовой ставки при начислении точных процентов, обеспечивающих доход, равный коммерческим процентам (двумя способами- используя прямое и обратное соотношение обыкновенных и точных процентов).; б) суммы обыкновенных процентов, выплаченных при погашении сертификата.
2. Вексель выдан на сумму 10 тыс. долл. И учтен в банке за 20 дней до погашения по простой учетной ставке 20% годовых. Найти сумму, полученную векселедержателем (временная база – 360 дней).
1.2 Сложные проценты.
1. Определить современное значение суммы в 120 тыс. руб., которая будет выплачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 16 % годовых.
1.5 Эквивалентность процентных ставок.
1. Определить простую учетную ставку, эквивалентную годовой простой процентной ставке 25 % при сроке учета 150 дней. (временная база- 360 дней.)
1.6 Расчет наращенных сумм в условиях инфляции.
1. Первоначальный капитал в размере 2 млн. руб. выдается на 3 года, проценты начисляются в конце каждого месяца по номинальной ставке 18,5% годовых. Определить номинальную ставку процентов и наращенную сумму с учетом инфляции, если ожидаемый годовой уровень инфляции составляет 19%.
1.7 Консолидация платежей.
1. Фирма в погашение задолженности банку за предоставленный под 15 % годовых (простые проценты) кредит, полученный 02.01. , должна произвести три платежа – 2 млн. руб.; 2, 7 млн. руб. и 3,3 млн. руб. в сроки 20.04; 25.05; 15.06. Фирма предложила банку объединить все платежи в один и погасить его 01.06. Необходимо определить размер консолидированного платежа.
1.8 Аннуитеты.
1.3 Математическое и банковское дисконтирование.
1. Вексель на 100 руб. с обязательством уплатить чрез 180 дней с 8 простыми процентами годовых, учтен банком за 90 дней до наступления срока платежа по учетной ставке 6 %. Определить сумму, полученную векселедержателем, и размер дисконта в пользу банка.
1.4 Эффективная ставка процентов.
1. Рассчитать эффективные процентные ставки при ежегодном, полугодовом, ежеквартальном начислении процентов, если номинальная ставка составляет 6%.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.