Кредитные операции банков

5. Анализ, оценка и способы снижения кредитных рисков



Кредитный риск – это стоимостное выражение вероятности события в ходе кредитной операции, которая может привести к убыткам, т.е. к отклонению фактических показателей от предусмотренных у кредитора.

Объектом кредитного риска является кредитная операция, оценить эффективность и условия осуществления которой в полной мере и с необходимой точностью на будущее невозможно.

Субъект кредитного риска – это личность или коллектив, которые заинтересованы в результатах управления объектом риска и имеют компетенцию управлять и принимать соответствующие решения касаемо объекта кредитного риска.

Источники кредитного риска – это факторы, которые являются причиной неопределенности во время осуществления кредитной операции.

Статистика ЦБ свидетельствует о том, что в 2007 году объем "плохих долгов"увеличился в два раза. По оценкам участников рынка, реальный уровень просрочки близок к критическому и составляет 4-7% по банковскому сектору в целом и 20-30% по беззалоговым видам кредитования .

Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими для банковской системы.

Согласно опубликованным данным, за 2007 год объем просроченной задолженности резко вырос в абсолютном и в относительном выражении. Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза – до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физических лиц просрочка за 2006 год составила 1%, а за 2007-й – уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые. Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2006 году по сравнению с 2005-м составил всего 0,2%.

Эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация...

1. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов - СПб.: Питер, 2002, с. 59-70.

2. В.И. Волохов, Оценка эффективности кредитной деятельности банков // Финансовый менеджмент, 2003, №4 – c. 115-135

3. В.И. Гребельный Практикум по финансам предприятий - Д.: Донбасс, 2000 – 124 с.

4. Гренкин Р. Банки. Стратегия роста: вызовы и тенденции // Сборник научных материалов № 3-2008, с. 79

5. Казимагомедов А.А. Услуги коммерческих банков населению. Уч. Пособие – СПб, 2000, с. 12-15.

6. Китон У. «Ведет ли быстрый рост кредитования к более высоким кредитным потерям?», ФРБ-КС, 2001, с. 49

7. Коммерческие вести № 45 (615) 12.11.2003, с. 5.

8. Кононенко А.Ф. Стратегия и регулирование банковской деятельности // Финансовый менеджер - № 12-2007, с. 57-58

9. Логинов А.А. «Информационные риски: анализ и количественная оценка» // Журнал "Бухгалтерия и Банки", 2007, №1, с. 55. .

10. Матовников М.Ю. - Низкий старт потребкредитования //Время-МН, 19 декабря 2001, с. 4.

11. Мурычев А. Ритейл-диверсификация - изменение конфигурации банковской системы //Банковское дело в Москве.-2004.-№ 1, стр. 35-40

12. Отчет старшего аналитика компании "Атон-Брокер"Рустама Баташева, с. 5-10

13. Официальный сайт компании "Фосборн Хоум"

14. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц – М: ДИС, 2004, с. 35-37.

15. Потийко Ю.А. Анализ кредитоспособности предприятий в условиях рыночных отношений // Финансовый менеджер, 2001, №1. – с.140-143

16. С.М. Павлюк, Кредитные риски и управления ими // Финансы, 2003, №11 - с. 125-126

17. Светлана Дергач. Обзор статистики ЦБ России // Коммерсант, № 12-08, с. 45-50

18. Сенчук Д.О. «О разработке положения по управлению операционными рисками коммерческого банка» // Журнал "Банковское дело", 2006, №10 с. 60 - 65.

19. Статистический отчет ЦБ России

20. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции – М, 2003.