Динамические ряды.
курсовые работы, Статистика Объем работы: 34 стр. Год сдачи: 2007 Стоимость: 700 руб. Просмотров: 815 | | |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
2
Введение 3
Глава 1. Основные задачи анализа временных рядов 5
Глава 2. Анализ временных рядов 11
2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики 11
2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания 15
2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация 18
2.3.1. Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) 20
2.3.2. Модели скользящего среднего порядка q (МА(q)-модели) 25
2.3.3. Авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (ARMA(p, q)-модели) 28
Заключение 31
Литература 33
Введение
В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики временных показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Далеко не всегда значения временного ряда формируются только под воздействием каких-либо факторов. Нередко бывает, что развитие того или иного процесса обусловлено его внутренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процесса вызваны ошибками измерений или случайными флуктуациями. Особый интерес представляют процессы, находящиеся в «переходном» режиме, т.е. процессы, являющиеся по существу «стационарными», но на исследуемом промежутке времени проявляющие свойства нестационарного временного ряда, что объясняется далекими от стационарного режима начальными условиями. В ситуациях, когда временной ряд формируется под воздействием некоторого набора случайных и неслучайных факторов, анализ отдельных временных рядов, как ре-зультирующих, так и факторных, имеет огромное значение. Это необходимо для правильной идентификации моделей, которые строятся по информации об иссле-дуемых процессах (векторные авторегрессии, модели коррекции ошибок, динамические модели с распределенными запаздываниями и т.п.) [21].
При анализе временных рядов основное внимание уделяется исследованию, описанию и/или моделированию их структуры. Цель таких исследований, как правило, шире просто моделирования исследования соответствующих процессов. Построенная модель обычно используется для экстраполяции или прогнозирования временного ряда, и тогда качество прогноза может служить полезным критерием при выборе среди нескольких альтернативных моделей. Построение хороших моделей ряда необходимо и для других приложений, таких, как корректировка сезонных...
1. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики, М.: Инфра-Н, 2000г.
2. Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Москва, «Финан-сы и статиска» 2005.
3. А.О.Крыштановский. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 2 (46). С. 44-51. [Статья]
4. Шмойлова Р. А. Теория статистики, М.: Финансы и статистика, 1996г.
5. Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2002
6. Гусаров В.М. Теория статистики. – М.: Аудит, 2001. – 248 с.
7. Кильдишев Г.С., Овсиенко В.Е., Рабинович П.М., Рябушкин Т.В. Общая теория статистики. – М.: Статистика, 2001. – 423 с.
8. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов (Под ред. В.М. Симчеры). ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. – 259 с.
9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для Вузов / Под. ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.
10. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. – М.: ПРИОР, 1999.
11. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (1998) Прикладная статистика и основы эконометрии. – М.: ЮНИТИ, 1998.
12. Бокс Дж., Дженкинс Г. (1974) Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974. Вып. 1, 2.
13. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. (1965) Таблицы математической статисти-ки. М.: Наука, 1965.
14. Дженкинс Г., Ватс Д. (1971, 1972) Спектральный анализ и его примене-ния. М.: Мир, 1971, 1972. Вып. 1,2.
15. Джонстон Дж. (1980) Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
16. Ллойд Э., Ледерман У. (1990) (ред.) Справочник по прикладной статистике. М.: Финансы и статистика, 1990. Том 2.
17. Осуга М. (1989) Обработка знаний. М.: Мир, 1989.
18. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. – М., 1998.
19. Экономика переходного периода. Очерки...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.