Построение и анализ линейной множественной регрессии
контрольные работы, Экономика и управление народным хозяйством Объем работы: 21 стр. Год сдачи: 2009 Стоимость: 100 руб. Просмотров: 821 | | |
Оглавление
Введение
Заказать работу
Задача 1.В табл.Б1 приведены ежегодные данные о потребительских расходах и располагаемых личных доходах для США на период с 1959 по 1983 годы. Оцените множественную регрессию между регрессандом (эндогенной переменной) У и регрессорами (экзогенными переменными) Х1 , Х2, Х3 , используя данные за 25 лет. Дайте интерпретацию коэффициентам регрессии. Исследуйте степень корреляционной зависимости между переменными. Проверьте остатки на наличие автокорреляции и гетероскедастичность.
Задача 2. Представить представленные ниже модели в приведенном виде и построить графы состояний для структурной и приведенной форм модели.
Что можно сказать об идентифицируемости модели?
Какие из переменных являются эндогенными, а какие из переменных являются экзогенными?
В моделях через εt и vt обозначены случайные члены
Задание 3. Анализ временных рядов и прогнозирование
Построить график временного ряда
• Подобрать модель авторегрессии –скользящего среднего ARMA(p,q) к данному ряду, оценить ее параметры .
• Проверить качество модели и степень ее адекватности реальным данным с помощью анализа остатков
• На основе наблюдаемых значений провести прогноз на несколько периодов вперед.
• Провести экспоненциальное сглаживание данного временного ряда с целью проведения прогноза.
• Сравнить результаты прогнозирования, проведенные двумя способами.
В качестве временного ряда предлагается динамика дефлятора цен для личных потребительских расходов на образование (1972 г – 100%)
Решение:
Оценим параметры теоретической модели линейной множественной регрессии следующего вида:
Оценку прамаметров произведем с помощью метода наименьших квадратов, исходя из которого следует решить систему 4-х линейных уравнений:
Решив данную систему c помощью пакета программы Statistica, получили:
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.