Использование производных финансовых инструментов для управления профилем стоимости портфеля
курсовые работы, Инвестиции Объем работы: 60 стр. Год сдачи: 2009 Стоимость: 2500 руб. Просмотров: 596 | | |
Оглавление
Заказать работу
Введение
ГЛАВА 1. «Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов»
1. Производный финансовый инструмент
1.1 Характеристики дериватива
1.2 Признаки производных инструментов
2. Срочный рынок
2.1 Функции срочного рынка в экономике
2.2 Виды срочного рынка
2.3 Участники срочного рынка
2.4 Терминология срочного рынка
ГЛАВА 2. «Финансовые инвестиции на рынке производных финансовых инструментов»
I. Форвардные контракты
I/1 Общая характеристика форвардного контракта
I/2 Определение форвардной цены и цены форвардного контракта на актив, по которому не выплачиваются доходы
I/2.1 Форвардная цена акции
I/2.2 Цена форвардного контракта
I/3 Определение форвардной цены и цены форвардного контракта на актив, по которому выплачиваются доходы
I/3.1 Форвардная цена акции с учетом абсолютной величины дивиденда
I/3.2 Форвардная цена акции с учетом ставки дивиденда
I/3.3 Цена форвардного контракта
I/4 Фондовая цена и цена форвардного контракта на валюту
I/5 Форвардный валютный курс и инфляция
II. Фьючерсные контракты
II/1 Общая характеристика фьючерсного контракта
II/2 Фьючерсная цена. Базис. Цена доставки
II/3 Хеджирование фьючерсным контрактом
II/4 Фьючерсные контракты на акцию
II/5 Хеджирование фьючерсным контрактом на акцию
II/6 Фьючерсные контракты на процентные ставки
II/6.1 Определение фьючерсной цены облигации, по которой не выплачиваются купоны в течение действия контракта
II/6.2 Определение фьючерсной цены облигации, по которой выплачиваются купоны в течение действия контракта
II/6.3 Хеджирование фьючерсным контрактом на облигацию
II/6.4 Хеджирование портфеля облигаций
II/6.5 Дюрация фьючерсного контракта
II/7 Управление портфелем облигаций с помощью фьючерсного контракта
III. Опционы
III/1 Общая характеристика опционных контрактов
III/2 Категории опционов
III/3 Премия опционов
III/3.1 Модели определения премии (цены) опционов
III/3.1-1 Простая биноминальная модель
III/3.1-1.1 Формирование портфеля без риска...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.