Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление

Введение

Литература

Заказать работу

Оглавление
Введение 2
1. Теоретическая часть 4
1.1. Множественная модель регрессии 4
1.2 Метод МНК 6
1.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 8
1.4. Проблема гетероскедастичности 10
1.5 Тест Голдфелда-Квандта 15
1.6 Тест Уайта 17
1.7 Устранение гетероскедастичности 17
2. Аналитическая часть 21
2.1 Построение линейной регрессионной модели 21
2.2. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Голдфельда-Квандта 25
2.3. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Уайта 27
Заключение 28
Список литературы 29
Приложение 1. Исходные данные 30

Список литературы

Введение
Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д.
Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными.
В данной работе делается попытка с помощью модели множественной регресии выяснить, какие факторы оказывают влияние на уровнь среднемесячной номинальной заработной платы.
В квчестве независимых переменных рассматриваются:
• ИПЦ, %( );
• Темп прироста ВВП, в сопоставимых ценах,%( );
• Номинальный ВВП, BYR млрд.руб.( );
• Дефлятор ВВП,%.( ).
Оценив коэффициенты модели, а также оценив значимость и адекватность модели, можно сделать выод о том, какие из указанных факторов оказывают влияние на уровень среднемесячной номинальной заработной платы.
Целью работы является также решение вопроса о наличии или отсутствии гетероскедастичности с помощью тестов Голдфелда-Квандта и Уайта.
Поквартальные данные для анализа...

*Имя Введите имя
*Телефон Введите телефон
Комментарий Введите комментарий
*Код с картинки

Вход для клиентов

Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.

Каталог работ (61604)