задачи.

Содержание
Задача 1 3
Задача 2 12
Задача 3 13
Задача 4 13
Задача 5 14
Литература 16

Задача 1
Финансовый менеджер компании, занимающейся производством одежды для лыжного спорта, прогнозирует потребность в денежных средствах на второе полугодие. Объем реализации компании подвержен большим сезонным колебаниям со значительным подъемом непосредственно перед началом лыжного сезона. Отдел маркетинга сделал следующий прогноз объемов реализации (тыс. руб.):
Задача 2
Ежегодная потребность в денежных средствах компании составляет в среднем 3 млн. рублей. Постоянные расходы на одну операцию по покупке (продаже) ценных ликвидных бумаг равны 5 рублей, текущая ставка процента по ценным ликвидным бумагам составляет 10%. Используя модель Баумоля, ответьте на следующие вопросы:
1) Какова оптимальная сумма трансформации денежных средств в ценные бумаги?
2) Определите средний остаток денежных средств фирмы на основе модели Баумоля.
3) Сколько трансформаций денежных средств будет сделано в течение года?
Задача 3
Компания установила нижний предел на уровне 20 тыс.рублей. Среднеквадратическое отклонение ежедневных денежных потоков равно 2 тыс. рублей. Альтернативные затраты составляют 10%, а стоимость одной трансформации денежных средств равна 5 рублей. Используя модель Миллера-Орра, ответьте на вопросы:
1) Определите целевой остаток денежных средств
2) Определите величину верхнего и нижнего пределов
3) Определите величину среднего остатка денежных средств.
Задача 4
Используя данные задачи 3 и условие, что х=2 тыс. руб., опишите действия компании (перевод наличности в ценные бумаги или привлечение наличности и в каких размерах), если в результате прогноза на неделю вперед было установлено, что остаток денежных средств составит около:
1) 35 000 рублей, t0=H
2) 30000 рублей, t0=H
3) 27000 рублей, t0=H
4) 24000 рублей, t0=L
5) 21000 рублей, t0=L
Задача 5
Компании, осуществляющей производство мягкой мебели, поступило предложение обменять готовую продукцию на материалы, которые...