Специфика использования информационных технологий при работе с деривативами на российском фондовом рынке

Введение 6
1.1. Общие положения 9
1.1.1. Деривативы - определение и прикладные функции 9
1.1.2. Основные характеристики деривативов на фондовый индекс 14
1.1.3. Статистические данные мирового торгового оборота деривативов на фондовые индексы 16
1.2. Фьючерсный контракт 21
1.2.1. Общая характеристика фьючерсов 21
1.2.2. Фьючерсная цена фондового индекса 23
1.3. Опционный контракт 25
1.3.1. Общая характеристика опциона 26
1.3.2. Ценообразование опциона 29
1.3.3. Модель Блэка-Шоулза 30
1.3.4. Показатели стоимости опциона 36
1.3.5. Внутренняя волатильность 41
1.4. Срочный рынок РФ 44
1.4.1. Срочный рынок РТС – FORTS 44
1.4.2. Срочный рынок ММВБ 46
1.4.3. Основные категории участников срочного рынка РФ 48
2.3. Стратегии использования деривативов 74
2.3.1. Базовые стратегии использования деривативов на индекс 74
2.3.2. Опционные стратегии 77
2.3.3. Антикризисные нейтральные опционные стратегии 82
2.3.4. Внебиржевые экзотические опционы 88
2.4. Структурные продукты 99
Глава 3. Специфика использования программы Wealth-Lab при работе с деривативами на Российском фондовом рынке 102
3.1. Особенности работы программы технического анализа Wealth-Lab на срочном рынке FORTS 102
3.2. Положительные и отрицательные стороны использования программы Wealth-Lab 110
Заключение 114
Список использованной литературы 117
Приложения 121