МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ ДЛЯ ОАО БАНК «УРАЛСИБ»

Актуальность исследования: Банковская система составляет важную часть любой развитой, современной экономики и играет существенную роль в ее функционировании.
Банковская система России в настоящее время находится в состоянии совершенствования. В условиях неустойчивости российской экономики для банков становится очень важной разработка или выбор соответствующего механизма расчета, оценки, контроля и управления рисками.
Несмотря на то, что коммерческие банки характеризуются широтой сферы деятельности, одной из важнейших функций большинства банков является выдача кредитов, о чем свидетельствует и тот факт, что от 50 до 60% всех активов коммерческих банков, по данным Центрального Банка, составляют различного вида кредиты. [15] Поэтому управление кредитным риском является одним из основных в банковском деле.
Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают на первый план необходимость обоснования и использования экономико-математических методов прогнозирования для формализованного определения допустимых условий кредитования и решения других задач кредитного анализа.
Тема исследования: моделирование рисков в процессе принятия решения о выдаче кредитов для ОАО банк «Уралсиб».
Объект исследования: коммерческие банки, потенциальные и фактические заемщики банковских кредитов, их взаимоотношения в рамках интересующих вопросов.
Предмет исследования: модели процесса принятия решений о выдаче кредитов банковским учреждением юридическим лицам в условиях риска.
Цель исследования: апробация методики количественной оценки кредитного риска по материалам бухгалтерской отчетности заемщика коммерческого банка.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи.
• Изучение существующих в современной банковской практике типовых методик оценки кредитного риска, анализ их особенностей, выявление положительных качеств и наиболее существенных недостатков.
• Верификация модели на основе выбранной методики количественной оценки кредитного риска.
• Построение модели...

В ходе выполнения дипломной работы были поставлены и решены следующие задачи:
• Изучение существующих в современной банковской практике типовых методик оценки кредитного риска, анализ их особенностей.
• Верификация модели на основе выбранной методики количественной оценки кредитного риска.
• Построение модели на примере данных заемщиков ОАО Банк «Уралсиб».
В качестве основной методики определения кредитного риска была опробована кредит-скоринговая методика, предложенная к.ф.-м.н. Помазановым М. В.
В качестве основной гипотезы принималось положение о том, что структурная модель, скорректированная в соответствии с особенностями рынка нашей страны, дает верные оценки вероятности банкротства. Оценка параметров «нерыночной» модели осуществлялась путем минимизации функционала невязки прогнозных и рыночных значений вероятности банкротства.
В результате построено четыре «нерыночных» модели, с различной прогнозной силой. После применения качественного анализа моделей, была выбрана наиболее адекватная Логит модель PD1 со следующими принципами построения:
• вторая концепция формирования вероятности банкротства предприятия;
• использование первых четырех главных компонент как существенных;
• предположение, что случайные величины εik, соответствующие главным компонентам, имеют логистическое распределение;
• функционал невязки – сумма модулей отклонений прогнозных значений PD от рыночных.
Так же была разработана программа поиска собственных значений и собственных векторов матрицы, необходимая при формировании главных компонент.
Данная модель может быть использована в качестве инструмента принятия решения в банковском риск-менеджменте.