Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея, метода рядов и статистики Дарбина-Уотсона.

Введение

Темой данной работы является исследование гетероскедастичности регрессионных моделей.
С этой целью в теоретической части работы рассматриваются основные положения регрессионного анализа. Здесь дается понятие регрессионной модели, а также понятие тесноты связи. Приведены характеристики качества модели. Рассматривается понятие гетероскедастичности, методы определения гетероскедастичности:
- тест Голдфелда Куандта;
- тест Бреуша Пагана;
- обобщенный метод наименьших квадратов.
В практической части на примере данных из бюллетеня банковской статистики республики Беларусь продемонстрировано составление уравнения регрессии, его анализ, определение гетероскедастичности мождели.