    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Валютный рынок. Задачи
| контрольные работы, Экономика Объем работы: 6 страниц Год сдачи: 2011 Стоимость: 250 руб. Просмотров: 592 | Не подходит работа? |
Оглавление
Литература
Заказать работу
СОДЕРЖАНИЕ
Задача 1. Фирма в России предполагает продать через 1 мес. (30дней) 200000 долларов США. Фирма заключает форвардный контракт с банком. Курс доллара к рублю равен: Спот-26,255/26,455, Форвардные пункты 1 мес- 30/20. Определить результат форвардной сделки по продаже долларов (экономию либо дополнительные затраты), если курс доллара через 1 мес составит: В случае А- покупка 26,258, продажа 26,604
В случае Б- покупка 26,165, продажа 26,225
Задача 2. 20.06.08 г. валютного дилера банка ААА банк ВВВ просит прокотировать своп на условиях 2 месяца на USD/EUR 1млн долларов США. Используя страницу рейтеровского терминала FWDT, он котирует значение форвардных пунктов для периода 2 месяца- 43/25. Курс спот составляет 0.8560/70. Банк ВВВ заключает сделку своп sell and buy. Написать схему сделки и определить финансовый результат от подобного свопа.
Задача 3. Опцион пут на продажу 1 млн дол по курсу USD/EUR 0,8515/3 месяца, премия 0,045 EUR. Сравните результат сделки с незастрахованным спотом.
Список используемой литературы
Задача 1. Фирма в России предполагает продать через 1 мес. (30дней) 200000 долларов США. Фирма заключает форвардный контракт с банком. Курс доллара к рублю равен: Спот-26,255/26,455, Форвардные пункты 1 мес- 30/20. Определить результат форвардной сделки по продаже долларов (экономию либо дополнительные затраты), если курс доллара через 1 мес составит: В случае А- покупка 26,258, продажа 26,604
В случае Б- покупка 26,165, продажа 26,225
Задача 2. 20.06.08 г. валютного дилера банка ААА банк ВВВ просит прокотировать своп на условиях 2 месяца на USD/EUR 1млн долларов США. Используя страницу рейтеровского терминала FWDT, он котирует значение форвардных пунктов для периода 2 месяца- 43/25. Курс спот составляет 0.8560/70. Банк ВВВ заключает сделку своп sell and buy. Написать схему сделки и определить финансовый результат от подобного свопа.
Задача 3. Опцион пут на продажу 1 млн дол по курсу USD/EUR 0,8515/3 месяца, премия 0,045 EUR. Сравните результат сделки с незастрахованным спотом.
Список используемой литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения, 2-е изд., перераб. и доп. / Г.Л. Авагян, В.Г. Вешкин – М.: Инфра-М, 2011. – 704 с.
2.Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения, 2-е изд., перераб. и доп. / С.Р. Моисеев – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.
3.Шуркалин А.К. Современные международные валютно-кредитные отношения / А.К. Шуркалин – М.: Логос, 2009. – 248 с.
1.Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения, 2-е изд., перераб. и доп. / Г.Л. Авагян, В.Г. Вешкин – М.: Инфра-М, 2011. – 704 с.
2.Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения, 2-е изд., перераб. и доп. / С.Р. Моисеев – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.
3.Шуркалин А.К. Современные международные валютно-кредитные отношения / А.К. Шуркалин – М.: Логос, 2009. – 248 с.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.