Формирование эффективной системы скоринга, как залог возврата кредита

Прежде всего, дадим определение понятия «скоринг». Кредитным скорин-гом называется быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической моде-лью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характери-зующими заемщика, - физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю креди-та приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со спе-цифичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить труднейшую проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан») .
Скоринг, по существу, является методом классификации всей интересующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), на зато известны другие характеристики, связанные с интересующей нас. В статистике идеи классификации популяции на группы были разработаны Фишером в 1936 ...

До недавних пор кредитный энтузиазм банкиров сдерживался невозможностью быстро оценить кредитоспособность заемщика. У российских клиентов нет кредитной истории, а у большинства нет даже счета в банке. Так что кредитный потенциал заемщика каждый банк оценивает по-своему. Еще совсем недавно любой претендент на кредит должен был пройти долгую и мучительную процедуру проверки – его финансовую надежность исследовали по самым разным параметрам. От него требовалось собрать массу справок и документов, подтверждавших платежеспособность. В результате предоставление кредита растягивалось как минимум недели на две. Ситуация изменилась, как только в нашу жизнь вошел кредитный скоринг. Теперь все больше банков пользуются технологией «быстрой оценки» не только при выдаче потребительских кредитов физическим лицам, но и кредитуя малый бизнес. Для кредитного досье в этом случае необходим минимальный пакет документов, а решение принимается после анализа основных данных о бизнесе клиента. Как правило, это сведения о выручке, количестве торговых точек, торговой площади этих объектов, а также сведения о личном имуществе владельца бизнеса.
Содержание скоринговых систем – самый большой секрет розничных отделов банков. Впрочем, это до сих пор тайна за семью печатями и в развитых странах. Например, в США всем трем крупнейшим кредитным бюро методику скоринга поставляет компания Fair Isaac. Но лишь несколько лет назад она при-открыла завесу секретности над тем, как рассчитываются данные. ...

Кредитный скоринг получил распространение в США более полувека на-зад в форме процедуры балльной оценки соискателей кредита по скоринговым картам. В условиях дефицита специалистов по розничному кредитованию кредитный скоринг должен был стать, таким образом, суррогатом опыта кредитных офицеров.
Однако, если деятельность кредитного офицера в «доскоринговую эпоху» базировалась на субъективных оценках (результат жизненного, профессиональ-ного опыта и интуиции), то с внедрением скоринговых карт основной упор стал делаться на формальный анализ, что значительно упростило и ускорило работу по анализу кредитоспособности заемщиков.
Внешне все выглядело просто. Соискатель сообщал о себе сведения: воз-раст, доход, профессия, стаж работы, наличие имущества и т.д. А кредитный офицер банка определял баллы по специальной таблице — скоринговой карте. Каждому значению показателя выставлялся свой балл, например, возраст от 35 до 42 лет — 83 балла, доход от 30 до 40 тыс. долларов — еще 76 баллов. В зави-симости от количества набранных скоринг-баллов по таблице же рассчитывался максимальный размер ссуды, которую банк был готов предоставить заемщику.
Поскольку подсчет баллов в скоринговой таблице — чисто техническая процедура, его можно было поручить сотруднику банка, не имеющему большого опыта в розничном кредитовании. В последние 30 лет скоринговые карты как ...