Управление банковскими рисками

Современный бизнес невозможен без риска. Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усилива¬ется конкуренция, расширяются возможности деятельнос¬ти. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные ре¬шения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возмож¬ных технических и технологических новшеств, а это неиз¬бежно связано с риском.
В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Проблема снижения кредитного риска при кредитовании юридических лиц ста¬новится сегодня актуальной для всей банковской системы РФ.
Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, свя¬занной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их реше¬ниями.
Риск представляет элемент неопределённости, который может отра¬зиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может рабо¬тать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение макси¬мальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкрот¬ства, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг, банкам необходимо искать и применять эффек¬тивные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные рис¬ки, с которыми чаще всего сталкиваются банки, будут определять результа¬ты их деятельности. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми вопросы, касающиеся...

При определении и изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать их (риски)необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.
Ценность комплексной классификации банковских рисков состоит в том, что на ее основе можно моделировать банковскую деятельность, осуществлять комплексный поиск внутренних резервов с целью повышения эффективности осуществления банковских операций.
Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.
В настоящее время финансовый кризис привел к росту банковских рисков, возникновению значительных убытков, которые создают угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы в целом.
Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит.
При...