Методы оценки и регулирования ликвидности

Актуальность данной темы заключается в том, что одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.
Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности.
Банки заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и резервов у граждан, предприятий и других кредитных учреждений, затем пускают их в оборот и предоставляют долгосрочные кредиты своим клиентам. Так что большинство банков имеют некоторое несоответствие между сроками погашения по своим активам и сроками погашения по основным обязательствам. Проблема, возникающая в случае несовпадения сроков, состоит в том, что банки имеют необычно высокую долю обязательств, требующую немедленного выполнения, таких, как вклады до востребования, текущие счета и займы денежного рынка. Таким образом, банки всегда должны быть готовы удовлетворить безотлагательный спрос на денежные средства, который может быть весьма значительным в отдельные моменты времени.
Другим источником потенциальных проблем ликвидности является чувствительность банков к изменениям процентных ставок. Когда происходит рост процентных ставок, некоторые вкладчики изымают свои средства в поисках более высоких прибылей в других местах. Многие клиенты,...

Необходимо рассматривать вариант несомненной способности дол¬говых обязательств центрального банка сохранять свою стоимость не¬изменной, а долговые обязательства центрального банка в наличной и безналичной форме — как абсолютно ликвидные. С точки зрения коммерческого банка к высоколиквидным средствам, относятся де¬нежные средства в кассе, на корсчетах, первоклассные векселя и госу¬дарственные ценные бумаги. Однако в это определение необходимо
ввести одну поправку. Помимо центрального банка в банковской системе функционирует множество коммерческих банков, принимающих активное участие в денежно-кредитной и финансовой жизни общества, Деятельность коммерческих банков подвержена определенным рискам, На ликвидность банка влияет ряд факторов. Некоторые из них очевидны, их влияние несомненно, другие оказывают воздействие на ликвидность банка косвенно, поэтому их можно выявить только после соответствующего анализа.
Итак, для обеспечения способности банка погашать свои обязательства в будущем помимо полной сбалансированности активных и пассивных операций на ближайшее время и в разумных пропорциях - на долгосрочную перспективу необходим разумный уровень риска активных операций, достаточность собственных и стабильность привлеченных средств, а также минимальный уровень прибыльности. Развитие денежного рынка дает потенциальную возможность в случае возникновения риска несбалансированной Ликвидности привлечь средства межбанковского рынка либо занять средства у кредитора последней инстанции - центрального банка. Таким образом, ликвидность банка з немалой степени зависит от уровня развития денежного рынка, и в частности, от уровня развития рынка межбанковских кредитов и выполнения центральным банком своих функций как кредитора последней инстанции.
В оценке ликвидности банков заинтересованы;
- центральный банк, осуществляющий денежно-кредитное регулирование в целях реализации государственной экономической политики;
- акционеры (пайщики) банка, заинтересованные в сохранении...