Эконометрика.Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одновременного ряда.Приведены данные по мировым ценам на нефть

Используем метод Ирвина, основанный на определении λt – статистик.
Для построения линейной модели yt = a + b*t используем программу Регрессия (Cервис / Анализ данных). В качестве «входного интервала Х» покажем значения фактора времени t, в качестве «входного интервала Y» - значения Y .
Проверка перечисленных свойств состоит в исследовании Ряда остатков et, который содержится в таблице «Вывод остатка» итогов РЕГРЕССИИ.

В таблице приведены данные по мировым ценам на нефть марки UK Brent ( в долл.за баррель) за 128 лет.
1)Проверить наличие аномальных наблюдений.
2)Построить линейную модель временного ряда уt=a+b*t.
3)Оценить адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.
4)Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5)Осуществить прогноз цены на нефть на следующие 2 года (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 90%).
6)Представить графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.