Контрольная по эконометрике НГУЭУ вариант 6
контрольные работы, Экономическая теория Объем работы: 21 стр. Год сдачи: 2012 Стоимость: 350 руб. Просмотров: 754 | | |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Задача 1
Задача 2. Временной ряд
Задача 3.Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность
Список использованных источников
Задача №1.
На основе имеющейся базы данных магазина, торгующего подержанными автомобилям и требуется провести анализ зависимости цены автомобиля У от его возраста Х1 и мощности двигателя Х2 из базы данных.
1.1 Построим поля рассеяний для цены У и возраста автомобиля Х1, а так же для цены У и мощности двигателя Х2. На основе их визуального анализа выдвинем гипотезы о виде статистической зависимости у от х1 и у от х2 и запишем их математически.
Построим поля рассеяния для зависимости y(x1) и y(x2):
На основе анализа полей рассеяния выдвигаем гипотезы о том, что зависимость цены автомобиля У от его возраста Х1 и мощности двигателя Х2 описывается линейной регрессионной моделью и соответственно.
1.2. Методом наименьших квадратов найдём оценки уравнений регрессии:
и
Найдем точечные оценки параметров модели. Для этого составим вспомогательную расчетную таблицу
Для нахождения параметров уравнения регрессии составляется система линейных уравнений
1.3. С помощью коэффициентов парной корреляции, проанализируем тесноту линейной связи между ценой и возрастом автомобиля, а также между ценой и мощностью двигателя. Проверим их значимость с надёжностью 0,9:
Коэффициенты парной корреляции вычисляются по формуле
1.4. Проверим статистическую значимость параметров и уравнений регрессии с надёжностью 0,9:
Проверим с помощью критерия Фишера значимость уравнения регрессии (адекватность модели исследуемой зависимости):
1.6. На продажу поступила очередная партия однотипных автомобилей. Их возраст 3 года, мощность двигателя 165 л.с. Рассчитаем точечный и интервальный прогноз среднего значения цены поступивших автомобилей в зависимости от возраста и мощности двигателя с вероятностью 0,95:
2. Множественная зависимость.
2.1. Найдем по методу наименьших квадратов оценки коэффициентов линейной регрессионной модели
Для этого выполним следующие расчеты:
3. Экономическая интерпретация:
Так как ryx1=-0,923, и проверка значимости этого...
1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1999.
2. Н.В.Воронович, Г.Л.Русин. Эконометрика: Методические указания по выполнению контрольных работы.- Новосибирск: НГУЭУ, 2005.
3. Семенов А.Т. Таблицы вероятностных распределений и квантилей: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАЭиУ, 1998.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.