Системные рискиих оценка и покрытие в банковском бизнесе

Системный риск - риск потерь, связанных с неблагоприятными изменениями на рынке в целом, вызванных:
-“эффектом домино” на финансовом рынке, в случае, если кризис одного или группы финансовых институтов / компаний реального сектора, кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в расширяющемся объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых институтов / компаний реального сектора, сегменты рынка и системы расчетов, постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; в случае, если кризис финансового рынка одной страны или группы стран передается на другую страну (РФ);
-кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей неликвидности на рынке.
Эффективность организации управления рисками требует проведения их классификации. В экономической литературе имеется много различных классификаций банковских рисков. Они отличаются критериями, положенными в их основу. Однако все имеющие место классификации сближает то, что они однозначно полагают, что кредитный и процентный риски являются основными для банков.